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證券商資本適足比率(BIS) - ——選擇權Delta-plus 與簡易法的比較

貸風暴、亞洲金融海嘯等重大金融事件爆發使用簡易法計提市場風險,須先將選擇權 ... 貨之市價變動時,對選擇權Delta 值的影響. 程度,選擇權買方的Gamma 值為正,賣方.

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