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應用各種波動度模型建構台指選擇權交易策略

後,波動度(volatility)便成為選擇權定價問(TGARCH)模型,因為考慮了報酬率方向 ... TGARCH 亦會隨著損益的幅度上下震盪, 交易日起,計算此選擇權於兩日結算價之差異.

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