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第三章VaR 及內部模型之介紹

使用變異數共變異數法、歷史資料模擬法及蒙地卡羅模擬法衡量其風 ... 配，且其資產間的相關係數及每項資產的Delta（即價格對市場風險因子. 變化的敏感度）皆為固定。

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