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市場風險衡量方法壹、前言

由(7)式可看出，以變異數共異數法衡量風險值，重點即在計算投資組合報酬率之標準差σ，而後乘 ... 假設2年期及5年期債券之相關係數為0.95，則投資組合的風險值(VaR)為，.

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