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波動性預測與未來股價預測比較-以臺指選擇權為例| NTU Scholars

在買權與賣權的評價結果中，買權以時間序列模型計算的波動率評價能力較佳，賣權則是以價平賣權隱含波動率模型表現較佳；然而，整體來看，時間序列模型所隱含的資訊不僅對 ...

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