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多元資產配置的關鍵 相關係數 - 雷大的Python投資筆記
上圖是實際回測SPY與QQQ組合的狀況,整體走勢幾乎相同,平均報酬率沒有增加非常多外,承擔的波動反而加大了,導致Sharpe值還下降。 如果是持有相關係數為負的資產呢?
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