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應用時間序列分析法建構台灣證券市場之預測交易模型

出Q 統計量3檢定模型配適後的殘差是否屬於白噪音。 GARCH 模型之建構. 自我迴歸條件異質變異數模型（ARCH Model）是Engle 於1982 年所提出，. 其為了使時間序列資料之 ...

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