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熵風險值約當測度的動態資產組合理論及實證研究 - 政治大學

熵風險值也可被證明為CVaR 之上界，用以評估風險時更為風險趨避，. Ahmadi-Javid 證明EVaR 在計算上比起CVaR 更為簡便有效率，同時還保有了. CVaR 為一致性風險測度的優點 ...

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