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障碍期权的动态delta 对冲策略研究 - 渤海证券

根据蒙特卡洛模拟计算delta 值需要的参数主要包括行权价、波动率以及无风险. 利率，此外，还要考虑对冲的成本及保证金管理，这些参数设置如下：. 1. 波动 ...

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