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期权风险的Delta对冲(附Python代码) - mdnice 墨滴

上一期我们推导了欧式看涨期权价格的Black-Scholes(BS)公式：其中，，以及：当时间趋于到期日，即趋于的时候，我们可以发现就是期权的回报函数：如果 ...

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