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第四章利率交換選擇權商品的評價及應用

由拔靴法(bootstrapping)將交換利率轉換為即期LIBOR 利率。一般而言拔靴法. (bootstrapping)可以用以下這個式子表示：. ∑. = = +. ×. +. + j i t j t i t j i j tr tr. S.

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