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投資組合 變異係數
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風險分散與多角化分析
投資組合 的基本風險結構中,投資組合的變異數包括:個別資產的變異數,及共變數;統計 ... 以數學式來表達,在相關係數為+1時,投資組合D的變異數與標準差可化簡為:.
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