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投資組合標準差
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報酬與風險
一旦風險發生了,投資的實際報酬率便不會等於預期報酬率,且兩者的差距便是風險發生的財務影響數。 圖1 風險對投資決策的影響. 11. 風險的衡量方式. 總風險:以標準差 ...
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若一投資人擇有二種股票 A 股票的預期報酬率為 15%,B 股票為 20%,標準 差分 別 為 15%與 21%,但二股票的相關係數為+1
投資組合相關係數計算