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[衍生商品] 希臘值與動態避險(1)-Delta Hedging Example

亦即表示為選擇權價格f 對股價S 的變化率。(由於其為一階導數，故為斜率) 現在來看個例子： Example 1 : (Delta Hedging) 如果Δ=0.6 則表示當股價些微變化的時候，對應 ...

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