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基於流動性風險衡量下之beta 套利交易策略

Frazzini and Pedersen (2014)的貝塔套利交易策略(betting against beta,. BAB)雖然利用了低風險高報酬異常現象來獲取異常報酬，然而卻忽略了低貝. 塔係數的股票與其平均 ...

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