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在为固定期限掉期(CMS) 定价时进行凸性调整的原因是什么？

我正在努力为恒定期限掉期(CMS) 定价。让我们想象以下交易：一个方向为6m LIBOR，另一个方向为10y 掉期利率。贴现曲线源自OIS。 我天真地只是通过取600 万LIBOR 远期 ...

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