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報酬預測與風格輪動投資策略

表2 的結果顯示,無論就規模、淨值市價比或價格動能等特徵之風格投資而言,在風. 險相關因子模型下,採用卡爾曼濾嘴法之預測絕對差高於遞迴迴歸法,然而,在狀態變數. Page ...

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