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臺指選擇權市場之套利效率 - 國立交通大學機構典藏

但是臺指選擇權市場與標的股票市場之間的跨市場套利效率較差；交易成本與股票市場的放空成 ... 以臺指賣權平倉掉股價指數的多頭部位，則可獲得無風險利率的利潤。

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