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財務金融研究所 - 國立交通大學機構典藏
為交易熱絡程度進行衡量,後者可分為價差估計與價格衝擊兩個構面。 ... 價差(half spread)作為交易成本的計算,如Roll(1984)在推導價差估計式時,即以半價差.
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