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臺股指數期貨與摩根臺股指數期貨的套利研究
本文依據現金流量之概念導出價差套利均衡,並利用2002年8月1日至2005年12月30日的日資料計算出每日上述二期貨的價差。計算結果得出此二期貨商品間的價差存在套利空間。
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