為什麼這篇xq程式交易ptt鄉民發文收入到精華區：因為在xq程式交易ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者yes131420 (Aries翱翔)看板Trading標題[討論] 程式交易績效與注意事項討論...
xq程式交易ptt 在 斜槓姐姐 Instagram 的最佳貼文
2021-07-11 08:50:35
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大家好，幾個月前有在板上詢問分享程式交易績效，並與大家討論過。
近期，我寫出了股票做空的策略，有幾個問題想要跟大家請教。
http://imgur.com/qveL7gy
以上是我的回測報告(xq程式交易)
首先，這是一個回測2010~2016的回測報告，
回測的標的範圍，是台北股市的所有股票。
因為空方來的又急又快，所以我設定停損停利，還有持倉5日出場的條件。
有幾個問題請教!
(1)我嘗試過，這個策略我回測今年5/24的8000點一路走上來波段高點9300，大盤有著1X%
的漲幅，但是我的策略(放空)回測結果，卻是賺不少，而最大連續虧損也不大(12%)
請問各位，一個好的放空策略，會是一個不管大盤多空，也能賺錢的策略嗎?
(2)技術性問題，想要請問，放空股票，除了要有信用戶資格外，應該沒有其他條件了吧?
我的回測結果是假設，都可以正常融卷放空的結果，會不會與實際上的結果有很大的出入呢?
(3)題外話，資產分配:我目前是一位學生(大三)，靠著自己跑補習班，兼家教，賺到了第一桶金
，請問，在9000點的相對高點，我是不是應該把做空的比率提高大於做多?還是要預留資金等低接個股呢?
感謝各位的幫忙，祝各位操作順利!
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推 whiskyya: 好神猛! 10/12 09:42
推 ericliu13241: 這個績效有在回測時把除權息的影響拿掉嗎 10/12 10:49
→ leolarrel: 只回測10~16年,我覺得有點短... 10/12 12:11
→ yes131420: 感謝各位的回文！ 10/12 12:15
→ yes131420: 這個回測結果沒有避開除權息的缺口！所以我可能要去回 10/12 12:15
→ yes131420: 測一下！ 10/12 12:15
→ yes131420: 我也有回測過1996到2016的回測報告，晚上貼上來給大家 10/12 12:15
→ yes131420: ！謝謝 10/12 12:15
→ Allenguy: 學生是吧 一口小台跑系統一年 一年後你會感激我的 10/12 13:35
→ tneduts: 股票限制蠻多的，有時候平盤下不能空，有些沒券 10/12 13:56
推 fantasywing: 可以花錢拜板上名師賜教 10/12 17:50
推 heuristics: 同 Allenguy 大 10/12 17:52
推 john668: 無穩定收入的話 本金波動很容易受不了而關掉程式亂打 10/12 18:46
→ yes131420: 謝謝各位的回文，我本身每月都有穩定收入，支撐生活所 10/12 19:47
→ yes131420: 需不成問題，因此，我想我可以相信程式的績效，放手讓 10/12 19:47
→ yes131420: 他去完成該有的期望值！ 10/12 19:47
→ Allenguy: 喔 是股票呀 沒看清楚 抱歉.... 10/13 00:09
→ cobrasgo: 還是幾句老話，進場了沒？經過一次多空循環了沒？ 10/13 08:36
→ cobrasgo: 真正的挑戰在是入場後，不是入場前 10/13 08:36
→ cobrasgo: 另外股票跟平時成交量有很大的關系，有可能漲跌停出不掉 10/13 08:44
→ cobrasgo: 最後一個問題是你的第一桶金是100萬？ 10/13 08:45
→ yes131420: 感謝回文！我的第一桶金是100萬沒錯！ 10/13 09:05
→ yes131420: 股票我有過濾掉五日均量小於500張的情況，避免流動性 10/13 09:06
→ yes131420: 問題！ 10/13 09:06
→ yes131420: 您提到的漲停跌停無法出場的問題確實是一個可能發生 10/13 09:06
→ yes131420: 的問題，謝謝你！我思考一下 10/13 09:06
推 cobrasgo: 跟你分享我第一次斷頭，我選擇的股票是日成交量破萬張的 10/13 09:11
→ cobrasgo: 一樣碰到連三跌停後斷頭 10/13 09:11
→ cobrasgo: 大概是約十年前的事了 10/13 09:11
→ cobrasgo: 很多東西你要進場，時間夠長才會碰到 10/13 09:12
→ cobrasgo: 你把回測時間拉到2006年開始，應該是另一個故事 10/13 09:13
→ cobrasgo: 或是空到3008就飛天了 10/13 09:15
→ cobrasgo: 還有現股放空是需要更多資金的，要是碰到連續漲停鎖死你 10/13 09:17
→ cobrasgo: 可能一次就畢業 10/13 09:17
→ yes131420: 謝謝你的分享！我為了分散風險，所以目前是開三個倉 10/13 10:00
→ yes131420: （各10萬）來分散風險！我有設定停利20%停損5%，如果 10/13 10:00
→ yes131420: 遇到漲停，真的可能會補不了…謝謝提供想法！ 10/13 10:00
→ yes131420: 我的策略還有加入籌碼的因素，請問這樣可以減少發生 10/13 11:00
→ yes131420: 鎖死補不了的情況嗎 10/13 11:00
→ leolarrel: 樓主你還有很多沒遇到的,真正跳下來才知冷暖,不過我很 10/13 12:46
→ leolarrel: 迎你跳下來,因為我要賺錢的話就是要有人賠錢.... 10/13 12:48
→ yes131420: 可以請樓上大大指點一下，還有哪些因素我沒有考慮到 10/13 12:51
→ yes131420: 嗎？謝謝 10/13 12:51
推 heuristics: 反而期待您日後分享哪些因素是您這時沒有考慮到 10/13 12:53
推 pppeeeyyy: 回測之所以美麗是因為你跑了很多年，但是實際上 10/13 13:02
→ pppeeeyyy: 你有沒有那種決心開那麼多年就是個問題了，真的要做 10/13 13:02
→ pppeeeyyy: 就不要隨意開開關關阿，不然總是看著賺錢的在那 10/13 13:03
→ pppeeeyyy: 然後賠錢的都在你，這是我一年來的經驗T.T 10/13 13:03
→ pppeeeyyy: 蛇哥你不說10年前我以為你跟到了3662....QQ 10/13 13:04
→ yes131420: 謝謝大家！我想，如果我真的相信自己的參數，應該就 10/13 13:52
→ yes131420: 是給他時間跑出自己的期望值，尊守紀律！ 回測是把很 10/13 13:52
→ yes131420: 久的時間壓縮一次跑完，其中的波折可能是回測無法體 10/13 13:52
→ yes131420: 會的，我想這是我必須去經歷的過程，期待還有更多質 10/13 13:52
→ yes131420: 疑更多想法幫我檢核我的程式bug ，謝謝 10/13 13:52
→ koow: 股票應該是買賣真實情況會不會成交的了 這種要仔細去想 加油 10/13 16:22
→ koow: 不要因為別人說不可行就不試 10/13 16:22
→ yes131420: 謝謝你的建議！我的程式已經上線了！邊跑邊思考～去做 10/13 17:01
→ yes131420: ，應該就會有答案！ 10/13 17:01
推 Allenguy: 何必急著拿真錢下去做 連除權和強制回補資料都沒處理 10/13 17:55
→ Allenguy: GG每年除那麼多錢 你的利潤可能都是空歡喜 10/13 17:56
→ Allenguy: 股市是正和市場 長期放空能賺錢本身邏輯就有問題 10/13 17:57
→ yes131420: 謝謝回文！除權息的問題，我是透過單純回測除權時期(6 10/13 18:43
→ yes131420: ~10月)來看程式會不會空在除權後的參考價上，結果我的 10/13 18:43
→ yes131420: 發現是，除權後的參考價並不會觸發我的程式(遮罩)！ 10/13 18:43
→ yes131420: 我是做短空，只要有符合我的設定就進場空，並非長線做 10/13 18:46
→ yes131420: 空，不知道跟您的長線是否相同定義，麻煩您指導，謝謝 10/13 18:46
→ yes131420: ！ 10/13 18:46
→ yes131420: 我有回測避開除權的月份(10月到隔年6月)，績效和最大 10/13 18:49
→ yes131420: 虧損是我可以接受的！因此我才想說趁現在剛除權旺季結 10/13 18:49
→ yes131420: 束，先上線，一邊處理除權息的問題！ 10/13 18:49
推 flyaway0104: 你要先知道回測跟實際操作是兩件不同的事 10/13 18:59
推 koow: 我的建議是拿可承擔的金錢去直接試 10/13 22:22
→ yes131420: 樓樓上！回測與真實操作會有落差，這個問題我有爬過文 10/13 23:08
→ yes131420: 章，但是我唯一能夠以科學方法證明策略或許有效的方法 10/13 23:08
→ yes131420: ，就是回測，因此不一定能獲利，但是我認為有潛力！！ 10/13 23:08
→ yes131420: 樓上k大！ 10/13 23:09
→ yes131420: 謝謝，我已經拿了我可以接受的金額去試單，邊跑邊批判 10/13 23:09
→ yes131420: 思考，想想我的程式哪裡有問題！！ 10/13 23:09
推 lrm549: 批判思考? 你是打算不對 就要打掉從練阿? 10/13 23:18
→ lrm549: 這樣會有危險喔 10/13 23:18
→ yes131420: 謝謝，請問I大為什麼認為會有危險呢？還是您覺得應該 10/13 23:54
→ yes131420: 基於我目前現在的策略上去修改嗎？謝謝 10/13 23:54
推 koow: 基本上"回測跟實際操作不同"這句話會有點爭議@@ 10/14 00:06
→ koow: 先把問題簡單化 先不要去考慮萬一未來這策略失效的問題 10/14 00:08
→ koow: 剛開始先把問題聚焦在你回測跟實際進出點位差距造成的原因 10/14 00:08
→ koow: 而這些差距理論上你應該要算進程式的交易成本內 10/14 00:09
推 jack00002100: 有點不懂 標的是全部的股票 若是同時達到條件的 10/14 00:29
→ jack00002100: 股票很多 會不會造成買太多股票 不夠錢交割的問題？ 10/14 00:29
推 starzodiac: 回測本來就跟現實有差啊 他空的還是融券 最常遇到的 10/14 08:39
→ starzodiac: 問題就是沒券 10/14 08:39
推 starzodiac: 而且100萬 是能空幾張? 搞不好挑個三四檔叫分散風險 10/14 08:41
→ starzodiac: 結果是分散賠錢 沒挑到一直跌 qq 10/14 08:41
推 koow: 基本上如果考慮周詳的話 回測跟現實進出點位的差距應該會反 10/14 08:43
→ koow: 應在當初的設定交易成本內 不過股票的問題應該出在融券有無 10/14 08:44
→ koow: 的問題 除權息(但原po已經說避開這段時間) 流動性問題 10/14 08:44
→ yes131420: 謝謝！首先回覆一下，我的程式有設定下單的金額，每筆 10/14 08:46
→ yes131420: 10萬，假設今天跳出台積電，他就是會跳出訊號，但是不 10/14 08:46
→ yes131420: 會下單！ 10/14 08:47
推 koow: 那你是在手動下單? 10/14 08:47
→ yes131420: 另外，沒有卷可以使用的情況，我是採取開多間卷商來應 10/14 08:48
→ yes131420: 對，如果還是沒有卷，那就不會做這檔了，不過這在回測 10/14 08:48
→ yes131420: 中看不出來！ 10/14 08:48
→ yes131420: 我是程式自動下單，已經設定過金額限制，所以他跳出訊 10/14 08:49
→ yes131420: 號後會自動判斷這個價位是否可以下單 10/14 08:49
→ koow: 那你回測的績效是全部跳出來的都算在內嗎? 10/14 08:49
→ yes131420: 是的，我這個跑出來的報酬率是把所有訊號都算在內！ 10/14 08:51
推 koow: 那妳可以做一件事比對看看 就是假設今天跳出ABC三黨 設定只 10/14 08:52
→ koow: 挑成交量最大的那檔來做 看看績效會變如何 絕對值絕對會變差 10/14 08:53
→ koow: 但你要注意的是profit跟MDD的關係 10/14 08:53
→ yes131420: 好的，我來測試！謝謝你的意見！ 10/14 09:05
→ yes131420: 回測後，發現勝率降低了，總投報率也變低，最大連續 10/14 10:54
→ yes131420: 虧損小小提升了一點！ 10/14 10:54
推 Allenguy: 挺有心的 加油 我只有一點建議 丟真錢測不如丟假錢測 10/14 12:05
→ Allenguy: 錢丟了就是要確定穩賺 放在戶頭不會變少 10/14 12:05
→ Allenguy: 不應把錢在測試系統的過程中損耗掉 手續費也是錢 10/14 12:08
→ Allenguy: 就好像沒有企業會把未穩定系統上線一樣 10/14 12:09
→ yes131420: 謝謝A大，我想我會跑輕倉，順便感受一下自己對真實虧 10/14 14:44
→ yes131420: 損的心理狀況！ 10/14 14:44
推 koow: 我是建議用小錢去跑 否則有些情況在下單環節的問題 沒辦法 10/14 15:39
→ yes131420: 謝謝k大！目前已經拿出小量資金開始試跑！！ 10/14 16:24
推 hanshsu: 未穩定的系統上線也不是沒有->note 7 XD 10/15 12:24
推 Dennis411: 允許的話當然是跑真倉，畢竟決定一切的還是人，心態也 10/15 12:59
→ Dennis411: 是要一起磨的 10/15 12:59
→ yes131420: 謝謝回覆，我也想說一個系統就算再好，也要有個適合駕 10/15 13:02
→ yes131420: 馭它的人，才能相輔相成，所以我是跑真倉(小金額)！！ 10/15 13:02
推 heimaykiwi: 跳出信號只下十萬，那就是限定了股價上限是100元，這 10/19 13:55
→ heimaykiwi: 本身就是個濾網了，並不是對所有股(且只6年),樣本數 10/19 13:56
→ heimaykiwi: 有點少。po主可以回去看看有成交的每檔股票，交易次數 10/19 13:57
→ heimaykiwi: 如果太小(我覺得少於15次都算小),可能統計意義上比較 10/19 13:58
→ heimaykiwi: 小一些。 10/19 13:58
→ yes131420: 感謝回覆，針對您的建議，我之前也有想過這個問題，因 10/19 17:42
→ yes131420: 此，我有去看過10萬元能夠下的個股，每年交易量還算是 10/19 17:42
→ yes131420: 可以接受(幾十次到百次)，文內的圖是指所有個股皆有操 10/19 17:42
→ yes131420: 作下的報酬率，因此是失真的！！謝謝 10/19 17:42
推 heimaykiwi: 以我個人的主觀直覺，1%大概是勉強可以稱為有效應 10/19 18:05
→ heimaykiwi: 5%才可能看做確有效應的門檻。以單一股算，6年約1500 10/19 18:06
→ heimaykiwi: 天(我自己是用日線),因此覺得覺得覺得大約15次以上才 10/19 18:07
→ heimaykiwi: 日考量可能比較有意義。補充一下自己的想法。 10/19 18:08
→ heimaykiwi: 另外一點，如果您策略是以stock return%為計量單位, 10/19 18:09
→ heimaykiwi: 2015(?)漲跌幅由7%放寬到10%這個因素也蠻重要。 10/19 18:10
→ heimaykiwi: 事實上我自己覺得漲跌幅放寬後，我原先的策略都出了一 10/19 18:10
→ heimaykiwi: 題。甚至到目前都還再修正中，沒有很確定的結果. 10/19 18:10
推 jauyou: 先不論回測有沒有算到不存在的利潤（除權息） 10/25 17:42
→ jauyou: 光你要穩定地借到券去空就有難度 10/25 17:43
→ ntunick: 股東會融券回補有考慮到嗎？這個很多…… 10/30 08:38
→ ntunick: 還有停資券期間，這個些都很錶…… 10/30 08:39
推 appleball200: 有考慮手續費跟滑價? 12/01 22:07
→ yes131420: 我有考慮到手續費，已經把交易成本寫進回測囉！ 12/04 23:26
→ yes131420: 滑價的部分，我是以觸發價加上1檔的價格作為下單價格 12/04 23:26
→ yes131420: ！ 12/04 23:26
推 steven87066: 這報酬的圖乍看之下好像馬丁啊 12/15 03:14
推 slurpee: 這含手續費了嗎，有含的話好猛 02/12 13:05
(ETHZ 刪除 ES200h 的推文: SZBZ分身亂版!)