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#1如何找到安全又高獲利的Strangle勒式選擇權交易 - SlashTraders
勒式選擇權策略是由賣Put和賣Call來定義一個獲利區間,只要在期權截止前股價波動不大,股價維持在Put和Call的合約價之間,賣出的兩個期權貶值或失效,賣家 ...
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#2勒式交易- 维基百科,自由的百科全书
勒式交易(Strangle)是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時,只要付出相對低額的成本,當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現 ...
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#3Short Strangle 賣出勒式– 選擇權賣方策略 - FinTastic.Trading
賣出跨式(Short Strangle)是個獲利有限,風險無限的策略。當標的的價位呈現盤整的時候,選擇權的時間價值逐漸減少,最後歸零,成為賣家的利潤。
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#4選擇權策略:跨式勒式(Straddle and Strangle) - OP凱文
選擇權 策略:跨式勒式(Straddle and Strangle) · 買進跨式(Long Straddle) · 買進勒式(Long Strangle) · 賣出跨式(Short Straddle) · 賣出勒式(Short Strangle) · 總結 ...
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#5[選擇權策略 ]跨式、勒式| Straddle and Strangle - YouTube
OP凱文與不預測漲跌的 選擇權 課程(用我的優惠碼: OPKEVIN,學費減免$3000) ...
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#6Strangle選擇權虧損了怎麼辦?這樣調整增加獲利機會 - YouTube
勒式 Strangle 是一個中性的 選擇權 交易策略,我們需要股價波動少於預期才能獲利。當股價波動超過合約價造成 Strangle 虧損的時候,我們分享最常用的勒 ...
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#7期權基礎策略(四):跨式(straddle)、寬跨式(strangle)
投資者需要根據押注、風險承擔能力選擇合適的策略,其選擇的空間非常廣大,這正是期權/選擇權(option)這一產品的魅力。 期權基礎策略系列:.
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#8選擇權交易風險控管概念
來形容買進選擇權的交易策略,但買進選擇權真. 的「風險有限」嗎? ... 買進選擇權有買進買權(Long Call)與買進賣權 ... 勒式交易(Strangle)策略是同時買進或賣出.
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#94-1.跨式、勒式| Straddle and Strangle - 選擇權玩家
例如買進買權,需要上漲才能賺錢. 或者看空價差,則是屬於下跌、偏空的策略. 但是選擇權可以做到的事情不只是這樣. 它可以做到不論是多是空,都可以賺錢.
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#10第二章選擇權交易策略介紹
選擇權 (Option)是一種買賣雙方約定的契約,交易的標的為「權利」, ... 利用選擇權交易. 策略中的賣出跨式(Short Straddle)或賣出勒式(Short Strangle)部位,投資人.
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#11「跨式、勒式選擇權」是什麼? - 理財寶
之前談過單一部位跟價差部位的交易策略,都是去預期未來漲跌的方向。但現在要介紹的跨式和勒式,就是不去預期漲跌的方向,而是只針對市場波動率的變化, ...
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#12選擇權交易(期權交易)的基本認識 - 元大期貨
為何要交易選擇權 ; 盤整看漲: Sell Put, 價差: Bull Call(Put) spread、Bear Call(Put) Spread ; 盤整: Straddles、Strangles, 避險: Buy Protective Put、Buy Protective ...
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#13財經詞彙 勒式選擇權組合(Strangle)(S.30) - 隨意窩
什麼是勒式選擇權組合(Strangle)? 一種選擇權交易策略,投資人同時買進一個買權與一個賣權(標的資產相同,履約價不同)時,稱為多頭勒式部位(long strangle), ...
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#14Page 170 - 期貨與選擇權操作實務與技巧
... 策略(Long Strangle) 是投資人預期選擇權標的資產未來將會有較大幅度上漲或下跌所採取的交易策略,投資人運用買進勒式策略可以在承擔有限的風險下期待無限的報酬。
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#15選擇權基礎系列(四): 當波動率增加,跨式與勒式選擇權
最近美股時常大漲大跌,市場波動率增加當這個時候不知道是會漲會跌,只知道幅度可能相當大就是跨式(Straddle)與勒式(Strangle)選擇權派上用場的時刻了 ...
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#16台指選擇權賣方交易策略分析-勒式部位
The purpose of this paper is to examine the profitability of an option-trading strategy which is constructed by shorting strangles. The profit of the shorting- ...
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#17Ch10 選擇權交易策略
單一選擇權加上單一股票的交易策略 ... 因此,出售備兌買權的到期損益形式與賣出賣權相 ... Bottom Strangle = + C(K2, T) + P(K1, T).
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#18雙邊最佳停止問題和永續美式勒式選擇權
本論文在研究永續美式勒式選擇權在超指數型跳躍擴散模型下的定價問題。 ... perpetual American strangle option under a hyper-exponential jump-diffusion model.
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#19策略說明_選擇權教室 - 鉅亨
鉅亨網_投資全球讓你鉅亨,鉅亨網選擇權頻道,提供最完整、專業的選擇權資訊,包含指數選擇權、黃金選擇權、股票選擇權之即時行情 ... 買進勒式組合(Buy Strangles).
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#20選擇權-知識百科-三民輔考
選擇權 所謂的選擇權. ... 所謂的選擇權(Option),就是買入或賣出的權利,因此選擇權又分成買權(Call)以及賣 ... 若現貨價格波動不大,則多頭Strangle之下方風險較小。
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#21選擇權賣方跨式與勒式交易策略之探討--以台指選擇權為例
Straddles and strangles are common trading strategies introduced in a lot of textbooks and are widely used for option market participants.
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#22選擇權操作實務與策略
有關期貨及選擇權策略性交易時,請協助提示「理. 論報酬與交易實務」可能面臨的 ... 波動度,包括以選擇權買賣報價價格與數量等交易資訊決定之 ... 勒式组合Strangles.
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#23台指選擇權策略性賣出勒式績效之實證研究
Moreover, we compare performance of Sell Strangle and Guts which is better. The empirical evidence, resulting from comparing strategy of the asymmetric price.
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#24期貨選擇權》選擇權雙賣的勒式策略雖然先收 ... - Yahoo奇摩新聞
選擇權 的勒式(Strangle)交易策略,尤其是「雙賣」,賣一口賣權(Put)、賣一口買權(Call)的賣出勒式策略特別流行,尤其在2018年2月之前,由於臺股 ...
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#25109 年第1 次期貨交易分析人員資格測驗試題
5. 投資人認為某檔股票的波動性高,股價將有大漲大跌的情形,選擇權價格被低估則下列哪個策略. 最可以實現其獲利之目標? (A) 賣一勒式選擇權組合(Strangle). (B) 買一跨式 ...
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#26ETN市場概況與發展趨勢 - 國內業務宣導
期權策略型指數是由現貨、期貨、選擇權契約 ... 此策略係追蹤持續賣出標的指數近月份價外或價平選擇權 ... 賣方式勒式交易Short Strangle.
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#27外匯陽春型選擇權交易策略 - Refinitiv Training
我們將引入案例分析:赤裸裸的看漲和看跌,牛市套利(bull spread),熊市套利(bear spread),跨式组合(straddle),蝶式組合(butterfly)和勒式组合(strangle)。介紹零成本 ...
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#28備兌選擇權部位
Chapter 9 期貨與選擇權9-61 ... 保障型為權正買進股票(成本50元)正買進為權(權利金3元),其正. 正正失為股錯跌至為權錯 ... 多頭勒式錯差策略(long strangle)。
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#29認識股指選擇權第一本書:學會如何活用基本交易策略 - 博客來
書名:認識股指選擇權第一本書:學會如何活用基本交易策略,語言:繁體中文 ... 策略賣出勒式Short Strangle 交易策略逆轉組合Reversals 交易策略轉換組合Conversion ...
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#30台灣選擇權市場交易活動之實證研究文獻回顧與展望
台灣期貨交易所自2001年12月推出臺指選擇權以來, 其交易量逐. 年增加, 至2006年時, ... 策略, 例如跨式(straddle)、勒式(strangle) 以及Delta 中性(Delta-Neutral).
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#31選擇權賣方分析神器:Strangle & Iron Condor 篩選器
在選擇權中性交易裡面,Iron Condor 鐵兀鷹、Strangle 勒式都是很常用的策略,這兩種策略都是先收權利金,只要在到期前不超過一定區間,就可以獲利。
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#32選擇權教室
捌、指數選擇權之交易策略(Strangle). Strangle策略主要是將兩個單獨的選擇權買及賣策略集合,同時操作,由於策略上對市場的變化都能有效的反應,因此適合在標的物正 ...
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#33新網頁3
選擇權 交易策略 ... 賣權空頭價差(Bear Put Spread):. 1. 交易部位:買高履約價Put,賣低履約價Put. 2. 範例: ... 買進勒式(Long Strangle):.
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#34選擇權交易進階策略2
2、 買進勒式部位(Long Strangle). 【買進勒式】與【買進跨式】大致相同,都是用於預期指數會有大波動,但不知是漲還是跌,因此同時多空兩邊都押寶,但不同點是【買進 ...
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#3558.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle),則哪一種避險參數 ...
58.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle),則哪一種避險參數會比單一選擇權部位高? (A)Delta (B)Rho (C)Theta (D)Gamma. 衍生性金融 ...
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#361.1 報價\未平倉量 - 統一綜合證券
1.1.1 模式1~3 快速鍵. 模式1:報價\未平倉量; 模式2:基本策略; 模式3:進階策略. 1.1.2 選取商品、月份. 選取交易商品:在選擇權T字報價上方,點選第一個下拉選項; ...
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#37期貨選擇權》選擇權雙賣的勒式策略雖然先收權利金但 ... - 信傳媒
選擇權 的勒式(Strangle)交易策略,尤其是「雙賣」,賣一口賣權(Put)、賣一口買權(Call)的賣出勒式策略特別流行,尤其在2018年2月之前,由於臺股 ...
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#38期權策略— 拉大區間的無方向性策略: 勒式組合Strangle | PyInvest
相較於賣出價平跨式組合,勒式組合的期初的權利金收入會較低,因為我們賣出的是價外的選擇權,相對便宜。然而,好處是一班情況來說,因為履約價格較遠, ...
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#39管理辦法」第二條第三項第三款所稱之「陽春型選擇權」之定義 ...
於同一份交易確認書內,若有隱含賣出選擇權,凡結算期數合計超過(不含)三期或 ... 二、一系列陽春型選擇權(Plain vanilla option)中,除Strangle & Straddle須設 ...
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#40群益期貨
式(Strangle)選擇權組合來獲利及避險,衍生. 性商品操作策略非常彈性,台灣期貨市場受. 到投資人青睞,成交量穩定成長。 最近幾年,期交所持續的開放新種業.
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#41>選擇權策略-買進勒式-統一期貨期添大勝網
買進勒式交易策略和買進跨式交易策略非常相像。首先,它們都是在預期標的物價格在到期日前會有重大的變化,不是大漲,就是大跌時所使用。不同的地方在於買進勒式交易 ...
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#42說人話的選擇權課程3.0|2023最全面選擇權買方+賣方教學
用邏輯交易,不預測漲跌。長期經營並製作中文市場最專業的選擇權教學網站,多年來我產出超過150個教學影片並回覆上千則留言,讓我完全清楚新手交易時遇到的問題與解決 ...
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#43下載電子全文 - 電子學位論文服務
論文名稱(中文), 台指選擇權短天期契約價差交易績效之探討. 論文名稱(英文), Study on the Performance of Spread Trading for Taiwan Stock Index Weekly Option.
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#44方案介紹:小資男女穩定獲利美股投資課程 - PressPlay
選擇權 組合策略~勒式策略Strangle. 20.選擇權組合策略~Debit Spread. 21.選擇權組合策略~Credit Spread. 22.我們為什麼要停損? 23.分散風險的五大絕招.
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#45美股選擇權投機策略選擇權勒式Option Strangle
選擇權 勒式Option Strangle是預期股價在到期日前會有重大的變化,不是大漲, 就是大跌時所使用. 這也是很多人在企業報業績前(before earning ...
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#46第1 節- 巴菲特常用的選擇權策略! (Covered Call/Cash ...
(Straddle/Strangle) (13:32) · 第6 節- 不漲不跌我都賺!(Butterfly/Condor)【待更新】. 第十五章- 進階選擇權分析【百寶箱】. 第1 節- 影響期權的5大因素?
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#47第一節跨型(Straddle)/鞍型(Strangle)程式操作
買式跨型交易程式操作. 截取於選擇權行家實戰 Power by Techfocus. 買式跨型交易常被使用於預期根本資產即將大漲或大跌、並且預估標的物標格波動率會上升的時候。
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#48straddle 期權的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答
勒式交易(Strangle)是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時,只要付出相對低額的成本,當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現 ...
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#49期權投機客市場中性操盤攻略 - PChome 24h購物
期權投機客市場中性操盤攻略- 期貨/選擇權, 歐陽一心, 9789626789124. ... 運用股價高波幅連續性,找出最靹博的Long Strangle 開鞍機會 掌握股價季節性因素,項頉月初 ...
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#5058.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle),則哪一種 ... - 題庫堂
58.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle),則哪一種避險參數會比單一選擇權部位高?(A)Delta (B)Rho(C)Theta (D)Gamma.
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#51衍生性金融商品選擇權、期貨與交換更動資料對照表
第七章股價指數選擇權與外匯選擇. 權. 實務專欄7-1 臺股選擇權將於近期. 推出. 更改為:. 實務專欄7-1 臺股選擇權 ... strangle strategy 扁狀跨式策略166. 更改為:.
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#52勒式交易 - MBA智库百科
勒式交易(Strangle)勒式交易是指一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時,只要付出相對低額的成本,當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益 ...
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#53熱門股票選擇權線上課程- 更新於[2023 April] | Udemy
股票選擇權與選擇權交易的熱門課程 ... DIY Advance Strangle Options Trading Strategy Certification. Become a Professional at Strangle Options Strategy as it ...
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#54波動度資訊投資人委託單選擇之研究 - 國立臺灣師範大學
外資、本國法人與散戶三者加總的波動度需求於台指選擇權契約到期日前 ... (strangle strategy)交易波動度的投資人,只占所有選擇權波動度交易量的小部分,.
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#55斜槓投資達人 - Facebook
我們分享最常用的勒式Strangle補救方式,能讓我們賣選擇權的收入增加,慢慢等待股價回到預期的獲利區間。 Strangle是結合賣Put和賣Call定義出獲利區間的中性交易策略,只要 ...
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#56交易指標|交易員必懂的期權波動率!下週二美國期中選舉如何 ...
上述觀察、結論的情況可以用什麼期權(選擇權)策略獲利?如何利用波動率指標 ... 買進(Buy/Long)期權跨式策略(Straddle)、勒式策略(Strangle).
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#57活用數學,交易選擇權 - Taaze讀冊生活
活用數學,交易選擇權. The mathematics of options trading . C. B. Reehl. 藍子軒. 寰宇出版股份有限公司. 9789861575018. ◇本書隨書附贈原版教學光碟內容簡介︰◇ ...
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#58活用數學,交易選擇權 - 寰宇財金網
本書深入淺出,不僅實用,同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。 ... Put),價差組合(The Spread), 跨式組合(Straddle),勒式組合(Strangle)等等。
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#59八個半小時,帶你駕馭美股選擇權 - 9vs1
交易策略部分也會帶著你由簡單的Buy Call、Buy Put、Sell Call、Sell Put 開始一路談到Straddle、Strangle、Ratio Spread、Butterfly、Calendar Spread、Condor、Iron ...
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#60CH15選擇權導論 - Coggle
CH15選擇權導論(策略搭配與組合(Spread (牛市long/short(長)call, 熊市long(長)/short call,…: CH15選擇權導論(策略搭配與 ... bottom strangle : long put/call.
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#62期貨與選擇權業界講師授課心得報告
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#63MFB每月課程總結
選擇權 與標的物(被覆蓋買權、保護性賣權). ○ 價差交易(多頭/空頭價差、日曆價差、蝴蝶價差). ○ 組合交易(Straddle、Strangle、Strip、Strap).
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#64透過GOOGLE來看美股選擇權STRADDLE&STRANGLE[鞍式 ...
許多投資人喜歡在個股報[業績前]利用STRADDLE & STRANGLE選擇權策略佈局, 我大概解釋ㄧ下何為STRADDLE策略與STRANGLE策略:
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#66美股選擇權策略 鐵禿鷹Iron Condor:進階投資人的終極指南
如果你是一個有經驗的投資人,想利用選擇權策略(Option Strategy)來獲利,那麼鐵兀 ... 再者,由於它比許多策略的風險更小,例如:跨式(Strangle)或勒 ...
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#67劉任昌觀點:0206期貨大屠殺,投500萬慘賠5000萬!原因?
圖1是選擇權賣方勒式(strangle,買賣權履約價相同時稱跨式straddle)組合策略,它的保證金是二者(賣Put或賣Call)之較高保證金,加上另一個部位的權利金 ...
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#68期权跨式套利的核心是什么? - 知乎专栏
在期权市场,市场中性的策略之中,跨式套利(Straddle) 和宽跨套利(Strangle) 是经常被人们使用的。 选择期权交易策略,主要是关注市场的方向和波动性 ...
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#69Python x 美股| 波動率交易+ 打造自動交易平台 - HiSKIO
相信一定很多朋友們想到波動率就會想到VIX指數,可以思考為S&P500選擇權的隱含波動 ... 波動率價差部位概念與定義; 跨式(Straddle); 勒式(Strangle); 蝶式(Butterfly) ...
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#70高雄第一科技大學實習金控中心FEL 財務工程學習系統使用手冊
定價有了紮實的理論基礎,同年芝加哥選擇權交易所成立,使得定價的理論模式延伸 ... (1)Long Strangle 其報償型態如下圖所示,可透過買入履約價格為A 的賣權並買入履約 ...
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#71期貨交易理論與實務
貴金屬與期貨選擇權採動盤交易:即採連續跳動方式由電腦撮. 合,類似台灣證交所股票交易的競價 ... 買入混合價差交易(Long Strangle ):又稱看多混合價差交易或.
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#72選擇權的跨式與勒式 - 期權天空~日盛巧克力- 痞客邦
就是賺的錢。這個情況,就是台股指數若大漲,就會獲利! 買進勒式部位Long Strangle. 操作 ...
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#73跨式策略及勒式策略-鎖定波動財的買方選擇權策略
跨式跟勒式策略的核心原理- 選擇權Delta值; 買方跨式策略(Straddle); 買方勒式策略(Strangle); 跨式跟勒式策略應用注意事項; 跨式跟勒式策略應用心得 ...
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期貨、選擇權基本觀念介紹. 2.投資觀念. 3.交易實務流程&市場制度. 4.交易平台基本功能使用介紹. Margin、Limit Order、Long Strangle.....@#$%$@@#@#.
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#76110年第1次期貨交易分析人員資格測驗試題專業科目
(A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)槓桿保證金契約 (D)交換契約 ... 為45的買權組成之勒式選擇權組合(Strangle),請計算在三個月之內勒式會贏過跨式的股票價格範圍。
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#77CFA III Reading 15- 選擇權策略 - Medium
1.部位約當position equivalence: 複習put-call parity 與put-call-forward parity,purchasing protective put=buying call with bond, ...
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... 價差等3種型態股權連結商品,均是由2個選擇權所組合而成的商品,或透過買權及賣權 ... 股權連結商品(Strangle ELN)適合預期市況將呈現區間盤整的投資人,而只要 ...
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#79期貨/選擇權|投資理財|財經企管|中文書 - 金石堂
期貨/選擇權,含括各類書籍網路書局,介紹熱門書籍,暢銷書心得分享,中文書-期貨/選擇權下單快速到貨,更多期貨/選擇權都在金石堂網路書店。
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#80Options Trading - 期权面面观| tastylive
Options Expiration and Strikes 到期日与行权价. Apr 15, 2021 ... Options Trading - 期权面面观. Strangles 宽胯式组合. Aug 6, 2021.
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#86交易前先釐清動機、擬好策略 - Smart自學網
選擇權 交易的3大動機正如其他商品的交易,選擇權交易者有買方也有賣方, ... 或賣出勒式部位(Strangle)(註29),其相關細節將《選擇權交易原理與 ...
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在開始之前,我們先要把基本選擇權的收益曲線函數、繪圖函數準備好,以下範例皆 ... 這也稱為選擇權的勒式組合(Strangle),一般會用於對未來市場行情有大漲或大跌的 ...
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如何利用週選擇權買方,創造致富機會. 標題. 賺大錢是有難度的! ... A.週選擇權交易量(20個交易日)為5,538,968口(276948口/日) ... 勒式委託(Strangle).
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#89伊格財經酒吧: 選擇權賣方交易總覽(The Complete Guide to ...
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但由於實際上的行使價選擇所限,開倉時要先平衡Delta,因此實際使用時Long Call和Long Put數量不必相等。 另外,由於以上統計只包括開倉後五個交易日, ...
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#92106 年第1 次期貨交易分析人員資格測驗試題
運用Black-Scholes 選擇權定價公式評價外匯選擇權時,原公式中配息率應採用下列何項取代之? (A)國內之無風險報酬率 ... (D)賣出勒式策略(Short Strangle) ...
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利率選擇權( Interest Rate Option ) ... 泛指以利率為交易標的物之選擇權。概念上,利率上限選擇權就是買權,利率下限選擇權就是賣權;當 ...
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多益官方提供的線上測驗網站,點進去連結後直接選擇開始進行測驗,考題出自於官方相信題目肯定值得參考。 2.net線上測驗網站圖片源自官方網站200題我最完整-新多 ...
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#96台指期貨與選擇權 - 第 166 頁 - Google 圖書結果
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strangle選擇權 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
0:00●前言
我們之前介紹的策略,是屬於有方向性的策略
例如買進買權,需要上漲才能賺錢
或者看空價差,則是屬於下跌、偏空的策略
但是選擇權可以做到的事情不只是這樣
它可以做到不論是多是空,都可以賺錢
這種類型的策略,主要不是去預期未來的漲跌方向
而是針對波動率的變化而設計的
也被稱為波動率策略(Volatility Strategies)
在這種類型的策略之中,最耳熟能詳的
就是跨式與勒式
那接下來我們就一一來介紹它們的特點吧
0:47●買進跨式(Long Straddle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後,有可能繼續大跌,也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂),不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利,不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤,報酬會相當可觀,風險可預期,不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高,換句話說,如果預期錯誤行情沒有大漲大跌,損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
5:06●買進勒式(Long Strangle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後,有可能繼續大跌,也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂),不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利,不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤,報酬會相當可觀,風險可預期,不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高,換句話說,如果預期錯誤行情沒有大漲大跌,損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
補充一點,這種買方策略我會建議短短持有幾天就好
不必非得抱到結算不可,可以先行平倉
6:03●賣出跨式(Short Straddle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡,成交量低,推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌,反而是比較常見到盤整,所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌,會有很大的風險,而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺,但久而久之就會因為太安逸而忽視風險,遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見,但發生的話很危險,就是如果股市出現極端大跌,賣出賣權會變成深價內,這個時候可能會有流動性的問題,導致你不容易平倉,或者得必須用一個很爛的價格平倉
9:41●賣出勒式(Short Strangle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡,成交量低,推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌,反而是比較常見到盤整,所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌,會有很大的風險,而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺,但久而久之就會因為太安逸而忽視風險,遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見,但發生的話很危險,就是如果股市出現極端大跌,賣出賣權會變成深價內,這個時候可能會有流動性的問題,導致你不容易平倉,或者得必須用一個很爛的價格平倉
補充說明,這種賣方策略越接近結算日,時間價值就收得越快
所以如果沒有什麼問題,就盡量抱長一點
當然,如果你覺得有危險,可能結算前幾日會有大漲大跌,那當然也可以先行平倉
10:17●總結
以上介紹的波動率策略
他們的特色就是不在乎是漲是跌,只在乎波動率是大還是小
也就是會出現行情呢?還是盤整呢?
另外,跨式勒式真的就是一對兄弟,只差在履約價是相同還是不同
至於履約價對於他們的影響與意義是什麼,下一個單元我們會深入討論
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