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在 sti指數產品中有1篇Facebook貼文，粉絲數超過29萬的網紅我要做股神，也在其Facebook貼文中提到， 25/10/11 我要做股神 - 量化分析 (可能睇落深啲...) *HSI見底機會率= ...... 簡單嚟講，可以用一條formula計下恆指同一眾指數連成一個有關係性既指標，如： HSI = a*DAX + b*CAC + c*DJI + d*上証...../n 1. a, b, ...
sti指數 在 我要做股神 Facebook 的精選貼文
25/10/11 我要做股神 - 量化分析 (可能睇落深啲...)
*HSI見底機會率= ......
簡單嚟講，可以用一條formula計下恆指同一眾指數連成一個有關係性既指標，如：
HSI = a*DAX + b*CAC + c*DJI + d*上証...../n
1. a, b, c, d, e...係相關性或coefficients (用excel計)
2. HSI可以係growth咁DAX,CAC等都要係growth, 亦可以係dummy(即0或1, 即牛或熊亦可)
3. variable唔一定係指數，可以係"某國家息率", "QE既增幅"，甚至Obama幾歲都可，只係相關性低及R^2(model可靠性)低
其他太複習，暫時用#2計吓啦:)
1. 如確認牛之指數=1, 唔肯定都=0, 如尋日講即(只供參考)：
DJI, S&P, NASDAQ, Canada S&P, CAC, DAX, BOVESPA, RTS, STI, SET, HSI, SET, ASX confirm 牛 = 1
KOSPI, Sensex, 上証綜合全球最弱 = 0
2. 選擇時間28/10/2008 - 24/10/2011 (計coefficients, 用excel打"CORREL"好易), 結果恆指於....既相關性：
美國DJI 84.79%
美國S&P 82.19%
加拿大S&P 83.12%
巴西BOVESPA 79.88%
新加坡STI 83.44%
英國FTSE 91.71%
南韓KOSPI 90.30%
德國DAX 89.50%
法國CAC 87.62%
上証綜合 71.41%
台灣TWII 69.89%
(暫時咁多先啦，太多啦)
3. sub in:
HSI見底機會率= 84.79%(1)+82.19%(1)+83.12%(1)+79.88%(1)+83.44%(1)+91.71%(1)+90.3%(0)+89.50%(1)+87.62%(1)+71.41%(0)+69.89%(0) = 62.02%
要refine條formula一定唔係咁簡單，但呢步一定係第一步，大家可參考下啦！:)