為什麼這篇k值小於20鄉民發文收入到精華區：因為在k值小於20這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者ffaarr (遠)看板Stock標題Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作...
k值小於20 在 Kira K? Instagram 的最讚貼文
2020-08-11 08:09:51
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回測操作的績效報酬率不能這樣算的，
先不說施先生是叫大家用大盤指數的k為主，0050k最多參考
我們就像這篇這樣用今年明顯比較有利的0050的k好了。
然後施先生說k小於20的時候開始分批買，但要怎麼分批買呢？
底下回測的操作方法中不管是買還是賣最多一次列出3天，還平均起來，
很明顯地的確有照施先生所說要分批買進，而不是第一天就all in
所以我們用符合這個操作回測的作法，
也就是就是遇到k小於20時，如果還有資金，就拿
第一天拿總資金的1/3買進，第二天拿總資金的1/3買進
同理，賣的時候也是第一天1/3賣出，以此類推。
假設部分沒賣出，再遇買進訊號就把剩下的資金分批再投入。
以下假設初始資金為300000比較容易理解
※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: 標題: Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050 今年
: 時間: Wed Dec 29 21:59:31 2021
:
: ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: : ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: : : 依照施昇輝老師的方法操作
: : : 今年第一次K<20
: : : 1/29，128
: : : 2/1 ，131
: : : 平均為129.5
: : : 今年第一次K>80
: : : 2/22，139
: : : 報酬率=(139-129.5)/129.5=7.34%
這裡買進了2/3的資金，然後出了1/3的資金，
已實現報酬約為 7.34%/3= 2.44%
還1/3在裡面，
剩下現金是 100000+107340=207340
: : : 今年第二次K<20
: : : 7/27，136
: : : 7/28，134
: : : 平均為135
: : : 今年第二次K>80
: : : 8/5，139
: : : 8/6，139
: : : 8/9，138
: : : 平均為138.67
: : : 報酬率=(138.67-135)/135=2.72%
這次把剩下的2/3 207340資金又兩批投入
加上之前沒賣在1/3買在129.5的資金也賣出，
實現報酬率大約為 2.72%*2/3+ ((138.67+0.35-129.5)/129.5)*1/3=4.26%
（註 0.35是 1/3資金7月剛拿到的配息）
實際上的總額變成 207340*1.0272+100000*1.0735=320329
: : : 今年第三次K<20
: : : 8/17，134
: : : 8/19，132
: : : 8/20，131
: : : 平均為132.67
: : : 今年第三次K>80
: : : 8/30，140
: : : 8/31，140
: : : 9/1 ，141
: : : 平均為140.67
: : : 報酬率=(140.67-132.67)/132.67=6.05%
3進3出類似all in，所以報酬率沒問題，
總額變成 320329*1.0605= 339708
: : : 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)-1=16.93%
: : 今年第四次K<20
: : 10/4，133
: : 10/5，133
: : 10/6，133
: : 平均為133
: : 今年第四次K>80
: : 10/26，138
: : 10/27，138
: : 10/28，137
: : 平均為137.67
: : 報酬率=(137.67-133)/133=3.51%
: : 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)(1+3.51%)-1=21.03%
3進3出 報酬率3.51%沒問題
339708*1.0351=351631
: 今年第五次K<20
: 11/30，138
: 今年第五次K>80
: 12/27，144
: 報酬率=(144-138)/138=4.35%
1進一出 報酬率=4.35/3=1.45%
累積金額=351631*1.0145=356729
: 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)(1+3.51%)(1+4.35%)-1=26.30%
:
: 每次發文，總是有人提醒我K值的文章
: 這不就來了嗎？
:
: 恭喜大家，今年賺到26.3%的報酬
最終淨總報酬率 = 356729/300000= 18.9% 而不是26.3%（會算出26.3%應該
是根本沒有實際操作）
資金共進出11次，周轉率大約 733% 產生的費用，手續費用2折來算大約是
3.66*0.1%+ 7.33*0.2*0.1425=0.57%
這裡還不計比較難估算的，每次買進賣出的買賣價差成本。
算出來的今年含息總報酬率是18.33%
如推文所說，今年台股起起伏伏的，對於用0050 k值進出已經算很有利了，
（回頭看大都是剛好買在低點，賣在高點）
但0050今年初買了之後放著然後什麼都不做最後還拿到 21.8%的含息總報酬。
結果還贏每天在看k值進出。（而且還挑了一個今年比較有利的k）
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: 推 yuanss : 推 12/29 22:00
: 推 stocktonty : 恭喜賺爛 12/29 22:01
: 推 b9513227 : 厲害 12/29 22:01
並不厲害。
: 推 gosset : https://havocfuture.tw/blog/0050-kd-backtesting 12/29 22:21
: → gosset : 從0050上市後的18年半資料 12/29 22:21
長期的話的確就用這篇就看出來優缺點了。
: 推 lolpklol0975: 猛 12/29 22:30
: → rex0707 : 這樣乘 每一次都要把前一次賺的歐印 你敢嗎 12/29 22:44
: 推 NCUking : 其實就是盤整時KD大法有利 12/29 23:37
: 推 NCUking : 今年用KD大法抽插是贏買進持有的 12/29 23:40
: → NCUking : 不過輸個一年不用太悲憤 12/29 23:40
以單年為單位，每個策略一定都有贏有輸，但今年真的對KD大法已經算比較有利了，
但結果還是小輸買進持有。而且如果用本來的大盤k來算會輸更多。
: 推 boombastick : 根據指標進出，只有幾十萬還可以主要搞，如果部位 12/30 09:08
: → boombastick : 上千萬，真的有人一下賣出上千萬股票，隔一陣子又 12/30 09:08
: → boombastick : 買進上千萬的嗎？這個很吃心理素質吧？ 12/30 09:08
這的確也是很大的問題
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※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 10:23:21
推 nodnarb1027 : 推指數哆啦王 12/31 10:27
推 KougamiKanon: 長期持有 12/31 10:30
推 metallolly : 推推 12/31 10:30
※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 10:31:18推 CSLsong : 躺著贏 12/31 10:31
推 karta018 : 哆啦王雖然是長線指數派，但還是常常在研究的樣子 12/31 10:31
推 EXDes : 有哆啦王 就推 12/31 10:35
推 tigerzz3 : 哆啦王是一次丟派還要定期扣派？ 12/31 10:36
→ ffaarr : 定好合適的資產配置之後，有餘閒錢就丟。 12/31 10:37
→ ffaarr : 不論單筆或 定期扣都可以是有閒錢就投。 12/31 10:38
推 kid1a2b3c4d : 多拉王我在這 12/31 10:39
推 yannicklatte: 推 12/31 10:39
推 JohnLackey : 真的87 指數本來就向上 一直買賣根本浪費時間 12/31 10:42
→ JohnLackey : 你說個股就算了 12/31 10:42
推 shyshyan : 一直花時間進出0050本來就很蠢== 12/31 10:43
推 robi : 感謝分析&分享 12/31 10:43
推 tigerzz3 : 別這樣 人家想享受低買高賣的樂趣XD 12/31 10:43
推 iwilltry : 忙進忙出真的有用的話，早就廣為流傳了 12/31 10:43
推 jimmyid4 : 就算是隨便跑回測，你也一定可以選出好幾個過去贏 12/31 10:44
→ jimmyid4 : 大盤的神秘數字，比如kd 23.365 87.887之類的 12/31 10:44
推 ATND : 推 12/31 10:49
→ bbalabababa : 雜訊太多 12/31 10:50
推 lgfire : 先推哆啦王 12/31 11:15
推 olivewood : 多啦王就是要推 12/31 11:19
推 PPPGGG : 多拉王 12/31 11:22
推 prereality : 所以原則上不管明年股市是一路向上或一路向下，投 12/31 11:26
→ prereality : 資0050一直進出沒什麼效益對吧？ 12/31 11:26
推 kurtis0359 : 推哆啦王 12/31 11:27
推 billionaire : 無腦就好 12/31 11:43
推 addy7533967 : 推 12/31 11:43
推 fake : 但除非是專職不然以一般領薪水的投資人來說很難在 12/31 11:45
→ fake : 年初就投入整年預計都拿來投資的錢吧 大多還是尤其 12/31 11:45
→ fake : 是買0050的 都領到薪水就拿一些出來買比較多 或者 12/31 11:45
→ fake : 說 就算妳年初投入一筆錢 你很難在整年都不再投入x 12/31 11:45
→ fake : DD 12/31 11:45
→ fake : 以今年來說 除了年初那筆 不然後面投入的績效應該 12/31 11:47
→ fake : 都滿差 但買0050也不是在看這種單年的績效就是了 12/31 11:47
推 livious : 多啦王跟清流君必推 12/31 12:09
推 Spurious : 推 12/31 12:16
推 sgxm3 : 驗算辛苦了。可惜大輸的信徒不會看的，反而會指責 12/31 12:22
→ sgxm3 : 你不過是酸民。 12/31 12:22
推 fisher6879 : 0050躺著贏 12/31 12:30
推 cj100 : 施先生最近很少出來 是我的錯覺嗎？ 12/31 12:33
推 qscNERO : 推哆啦A夢本人 12/31 12:34
推 h760108 : 他每次發文報酬率都在亂算啊哲哲算法 12/31 12:37
推 Dducky : 推計算 12/31 13:14
推 kmters : 總記得施大叔也有說<20買 然後都不賣的改良法 12/31 13:21
推 gglong : 搭配一半的正2如何？ 12/31 13:23
推 Simplebest : 好文推 12/31 13:52
推 adairchang : 以我個人經驗 你要點醒相信kd投資法的人非常困難 12/31 14:00
噓 lulalay : 0050躺贏 拿來當沖更好笑1.- 12/31 14:15
推 mackdaddy : 裝睡的人叫不醒，讓他們一路韮到底 12/31 14:30
→ leomoons : 都沒有人先說施先生看kd買賣是多頭上漲格局才可以， 12/31 14:32
→ leomoons : 空頭只能買了套住等回漲嗎？ 12/31 14:32
推 awss1971 : 我已經懶得說垃圾KD大法了...推ffaarr 12/31 14:35
推 BRANFORD : 清流君是不是要裸奔了 12/31 15:30
→ ojh : 大叔本來就是b&h派的吧 kd進出是給那些手會癢的人 12/31 15:49
→ ojh : 加減用的 至於用了反而報酬率低 就當作是參與費吧XD 12/31 15:50
推 hungyichan : 超強哆啦王 12/31 17:18
※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 19:31:20推 NCUking : 熱火一開始出的書的確比較偏向長期持有0050 12/31 20:48
→ NCUking : 後來發現台灣人喜歡KD大法 就專講KD了 12/31 20:48
→ seanidiot : 30樓，倒也未必，如果本來計畫每個月一萬定期定額。 01/01 00:03
→ seanidiot : 工作時間夠長累積一定的存款之後，每年開市就直接買 01/01 00:03
→ seanidiot : 12萬（或是連同去年股利一起投入也行）然後放置play 01/01 00:03
→ seanidiot : ,會比每個月一萬的績效好，而且只要一年只要付出一 01/01 00:03
→ seanidiot : 次的手續費 01/01 00:03
推 kikidmore : 話說今年EWT含息報酬率28.24% 01/01 01:46
→ ffaarr : EWT要跟006203比，還要把匯率部分調整。還要扣稅 01/01 10:30
推 f204137 : 推研究精神 他的方法幾年前就被討論到爛 01/01 10:30
→ ffaarr : 今年中型股贏大型股所以msci taiwan一定會贏台灣50 01/01 10:31
→ f204137 : 2019~2021 三年台股大盤績效都大於20% 01/01 10:34
→ kikidmore : 可以用MACD月線 2007年到現在交插10次而已 01/01 12:02
→ faniour : 基本上長期指標買大盤都比日KD頻繁進出好 01/05 09:38
→ faniour : 認真去看指標就知道9K9D根本沒統計意義 01/05 09:39
→ faniour : 想對未來做指引，短天期的指標根本只是數字遊戲 01/05 09:40