[爆卦]aic bic公式是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇aic bic公式鄉民發文收入到精華區:因為在aic bic公式這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者justplay (Noblesse Oblige)看板Statistics標題[問題] 負的 ...



這個問題來自於我用 STATA跑一條
ADL 的迴歸要找最適落後期,參考
Stock & Waston (2007) 的BIC 公式:

BIC(K)= ln(SSR(K)/T) + K*ln(T)/T
(1) (2)

K: 總參數個數
T: 總樣本數
SSR: Sum of square residual

根據書上的解釋,(1) 會減少 BIC
(2) 會增加 BIC 的值,使得最後兩
者有機會在某個 K 產生極小值。

今我的資料中 SSR 很小,使得 K 從
1 到6 的BIC 數值如下:
BIC1 = -2.2763927
BIC2 = -2.2114635
BIC3 = -2.0801621
BIC4 = -2.0129357
BIC5 = -1.9088313
BIC6 = -1.8291095

亦即BIC 恆遞增,且為負的數字。
那根據BIC 的準則,應該選 "最小"
的數字,來決定落後期。但現在
的最小值看來是在 BIC1? 或者
當BIC 為負時,應該反過來挑最
大值?

P.S. 若採用STATA 內建 varbasic
後,跑 varsoc,用 maximum likeli-
hood 算出來的 BIC 反而有極小值。
但 varbasic 算出來的參數估計和
s.e.,跟直接 regression 跑ADL 的
結果一樣。可是算BIC 卻得出不一致
的結果?那我應該怎麼修正?

謝謝大家的回答。
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※ 編輯: justplay 來自: 140.112.200.41 (03/27 15:19)
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laba1014:AIC BIC 本來就有可能為負值 XD 03/29 01:39

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