為什麼這篇Put垂直價差鄉民發文收入到精華區：因為在Put垂直價差這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者d878303 (戀戀風塵)看板Option標題[問題] 3/12~3/17 sell put ...
Put垂直價差 在 OP凱文 Instagram 的最讚貼文
2021-02-03 19:25:58
嗨大家好，我是凱文 今天介紹的是四種基礎的 #垂直價差策略 (blog比較好讀，可以去blog看:https://optionplayerkevin.blogspot.com/2020/08/Options-Spread.html) 垂直價差可以應用的範圍很廣 操作原理很簡單 主要就是透過一買一賣來...
3/12 到 3/19 , 指數由 10800 直下到 8800,
理論上 sell put 10800 , buy put 10600 應該是不會爆的
如果 10800 put 和 10600 put 都暴漲, 但是有時間差
有沒有可能, 10800 put 先漲到爆 (因為期貨商停損單先丟出)
而 10600 put 比較慢一點爆 (因為期貨商停損單慢一點丟出)
造成 put 的多頭價差部位, 瞬間保證金不足, 而全部被清倉的可能呢 ?
謝謝解答.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.72.29.211 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1586581184.A.347.html
推 Destery: 只要鎖住都沒事 解開就分開看 04/11 13:10
→ Destery: 主要是看"維持率" 04/11 13:10
推 wintree: 問你的營業員後台是怎麼判斷的來這裡問沒用。 04/11 13:13
主要看到 2/6 選擇權大屠殺, https://www.facebook.com/groups/998842910263428
不曉得現在還會發生這種事嗎?
※ 編輯: d878303 (203.72.29.211 臺灣), 04/11/2020 14:29:04
推 famas2200: 看你的期貨商,之前聽說有垂直價差被砍,最好還是二十萬 04/11 15:04
→ famas2200: 元操作一口賣方 04/11 15:04
→ kurapica1106: 漲停跌停間距 + 權利金 + 保證金也才十萬出頭 04/11 15:49
推 ckcck: 有可能，還是不要做比較好 04/11 16:03
推 f3575898: 組合單 組起來沒事，拆解（沒組起來）可能會被清倉。 04/11 16:41
推 famas2200: ku大你可能不知道隨著越來越靠近價平和權利金膨脹,保 04/11 17:59
→ famas2200: 證金會被加收 04/11 17:59
→ iele: 合成組合單 04/11 20:33
推 kolinru: 組合起來就沒事 04/11 21:15
→ kurapica1106: 以3/11收盤的台指點數10824 以及當時03月選10800的 04/12 01:29
→ kurapica1106: 權利金來看 04/12 01:30
→ kurapica1106: 單賣保證金A值41000+權利金178*50 04/12 01:30
→ kurapica1106: +漲跌停限制1082*50=104000 04/12 01:31
→ kurapica1106: 放到次一日3/12收盤 04/12 01:31
→ kurapica1106: 單賣保證金A值41000+權利金468*50 04/12 01:32
→ kurapica1106: +漲跌停限制1036*50=116200 04/12 01:32
→ kurapica1106: 怎麼看都是十萬出頭 04/12 01:33
→ kurapica1106: 而且有誰裸賣會在跳空以外的情境放到變深價內 04/12 01:34
→ kurapica1106: 很奇怪吧 04/12 01:34
那合成組合單, 一定要下單時就必須"同時" sell put 10800 和 buy put 10600
這樣大幅震盪後, 才有保護力, 還是
可以先"單獨" sell put, 再"單獨" buy put, 但沒有特別組起來
這兩種做法, 除了保證金的差異外, 保護力上有差異嗎?
※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/12/2020 07:48:52
→ kurapica1106: 就我所知 兩隻腳一起建 或是 分開建之後再組合 效 04/12 12:01
→ kurapica1106: 果應該相同 04/12 12:01
→ kurapica1106: 沒看到你是寫不組起來 組合和不組合風險指標計算方 04/12 20:14
→ kurapica1106: 式不同 組起來才有所謂的風險指標另外計算 04/12 20:15
所以, 有組和沒有組起來, 風險指標到底有啥不同呢?
※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/12/2020 23:20:19
→ kurapica1106: 連結裡面有介紹0206之後風險指標計算方式的變更 04/13 00:27
→ kurapica1106: 有興趣可以算一下組合前和組合後風險指標的差異 04/13 00:29
→ rebuildModel: 組起來最大虧損就是你想的那樣，沒組起來就沒有。 04/13 00:30
→ kurapica1106: 另外也可以算一下舊的風險指標公式 就知道為什麼02 04/13 00:31
→ kurapica1106: 06有純垂直價差部位的人被強平 04/13 00:31
再來, 若組起來就鎖住風險, 沒有組起來就有不確定風險
那麼, 組起選擇權垂直組合, 若由價外變成深價內, 還會被要求追加保證金嗎?
※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/13/2020 08:16:46
→ kurapica1106: 組合單的保證金不會變動 當初是多少就是多少 04/13 13:47
推 Haeniel: 我記得當初死的都是深價外一次賣幾百幾十口那種 04/13 13:50
→ Haeniel: 價平附近都沒啥事 04/13 13:50