[爆卦]0050績效計算是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇0050績效計算鄉民發文收入到精華區:因為在0050績效計算這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者pttmans (PTT名人)看板Stock標題Re: [新聞] 台股ETF新兵報到 中信臺灣智...


※ 引述《ej03xu3 (Touerin)》之銘言:
: 原文標題: 台股ETF新兵報到 中信臺灣智慧50准募
: 原文連結: https://money.udn.com/money/amp/story/5618/6355445
: 發布時間:2022-06-01 09:01
: 記者署名: 經濟日報 記者黃婉軒
: 原文內容:
: 看好台股下半年吹反攻號角,中國信託投信繼去年推出3檔台股ETF後,2022年重磅推出「
: 中信臺灣智慧50 ETF(00912)」,追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃智慧50指數,擬
: 訂6月13日至6月15日募集,期使在股市多空難掌握的當下,提供投資人強攻力守的新ETF
: 標的。
: 中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示,目前市場最擔憂的議題為俄烏危機引發的經濟衰
: 退及通膨風險,而國際貨幣基金組織(IMF)預估台灣經濟成長維持在3.5~4.5%區間,且
: 通膨走勢也相對於其他亞太地區國家趨緩。
: 雖然今年以來因美國升息帶動資金回流,不過內資法人部隊依舊看多力挺,台股仍相對國
: 際股市強勁,加上台股企業獲利佳、殖利率相對高,待外資歸隊可望進一步助攻下半年台
: 股行情。
: 張圭慧樂觀看待台股下半年迎東風,且台股已歷經大幅度修正,有基本面的資產是具成長
: 潛力的投資標的,然而過去無論是市值型或股息型的台股ETF僅專注在單一篩選面向,觀
: 察過去十年,隨著景氣循環輪動,產業在不同的景氣循環位階下各有表現,若只側重單一
: 條件,難免會「顧此失彼」。
: 因應時局變化,「中信臺灣智慧50 ETF(00912)」所追蹤的「特選臺灣智慧50指數」,
: 其最大特點就是法人級選股流程。依流動性篩選後,選取前50大市值之上市櫃股票,在自
: 由流通市值加權為基礎下,再依成長、規模、品質、價值、動能5大投資因子調整權重,
: 能在景氣變化或市場風格轉換時,更能調整至較佳的投資風向。
: 張圭慧指出,根據「特選臺灣智慧50指數」自2009年以來的回測績效,勝出臺灣50報酬指
: 數報酬率高達163%,其中加入因子機制購是進化指數超額報酬的重大關鍵。
: 中信投信強調,影響金融市場兩大因素:聯準會升息及俄烏戰爭,有望在下半年逐步明朗
: ,根據主計處3月最新預估今年GDP為4.02%,若以過往台股與GDP走勢高度相關性來看,下
: 半年台股可望跟隨GDP築底反彈。即將推出的「中信臺灣智慧50 ETF(00912)」精選法人
: 常用五大選股因子,建構強攻力守的投組架構,讓投資效能更上層樓。
: 心得/評論:
: 過去績效就先不看了 反正一定都很好
: 直接去官網看一下目前成分股
: https://imgur.com/NfmIAVE
: 航運三雄都在裡面 真的是很有智慧
: 每季調整一次 好像沒有特別說會換幾檔
: 如果週轉率高也是會吃交易稅費
: 內扣費用 https://imgur.com/zN2Dva1 算是滿一般的行情價
: 有點0050的季配息版本 但又有點加強近期熱門股的權重的ETF
: 不知道大家看法如何? 我是不會買 ㄏㄏ
補一下智慧50指數新聞
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2022.04.25 智慧50指數 海運、電子一把罩
https://ctee.com.tw/news/stocks/632462.html

由臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」(特選臺灣智慧50指
數),表彰兼具臺灣市場代表性與投資因子特質股票投資組合績效表現。

最新指數權重前十大成分股(依股票代碼排序)為:台積電、南亞科、聯發科、長榮、陽
明、萬海、聯詠、欣興、世界及矽力-KY。

特選臺灣智慧50指數已自4月18日起,委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數
。該指數以上市櫃普通股為指數母體,通過流動性檢驗,依股票發行市值由大到小排序選
前50名股票。

指數加權方法以自由流通市值結合規模、價值、成長、品質及動能等投資因子指標,配置
成分股權重,兼具臺灣市場代表性與投資因子特質,期運用投資因子對自由流通市值權重
進行加減碼,提升臺灣市場權值股組合的長期績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,「特選臺灣智慧50指數」自
2008年1月至2022年3月累積報酬率為418.79%、夏普比率為70.91%,表現均優於同期間
臺灣50報酬指數299.52%、61.2%發行量加權股價報酬指數263.26%、60.5%,以及
灣全市場報酬指數271.94%、60.15%

特選臺灣智慧50指數每年定期於1月、4月、7月及10月依指數編製規則調整指數成分股組
合,檔數固定50檔。
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自2008年金融海嘯以來開始做回測
報酬率跟夏普值都很不錯

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※ 編輯: pttmans (59.126.192.175 臺灣), 06/01/2022 23:33:45
xxgogg : 會不會又是GG的形狀 06/01 23:55
Merkle : 又是這種一年換四次的... 06/02 05:29
jumbotest : 哪一檔名稱飛炫的etf不是回測很強你說說看 06/02 09:10
syuechih : 你要搞清楚 他當然是回測覺得很好 才推出的阿 06/02 09:25
apca : 感覺這要過幾年才能驗證 想想當年878推出時.. 06/02 09:45
caumu : 事實證明,沒成交量就是垃圾 06/02 10:58
ganninian : 周轉率太高 06/02 11:07
MSEstar : 拉機電... 唉... 06/02 11:43
kay123 : 中信00891騙過人就不買中信了 06/02 12:19
rosenzulu : 9900891 06/02 17:57
jimhall : 台股其實不適合大盤基金,因為淺碟不是完全效率市 06/03 01:39
jimhall : 場,操作空間大,主動基金容易打敗大盤 06/03 01:39
jimhall : 如果要買大盤基金,不如買新興市場更進一步分散風 06/03 01:39
jimhall : 險 06/03 01:39
jimhall : 或是全亞洲 06/03 01:39
jimhall : 裡面主要成分還是有打擊愛的那些,但少點雜魚 06/03 01:40
serena81 : 因子調整後航運股跑到前面,跟0050很不一樣,也比00 06/07 17:59
serena81 : 905選了100多檔有邏輯,考慮申購中 06/07 17:59

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