為什麼這篇預期報酬率計算機鄉民發文收入到精華區：因為在預期報酬率計算機這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者orzkk88 (歐阿理顆顆)看板Finance標題[請益] 投組預期報酬率計算時間Mon Oc...
預期報酬率計算機 在 政經八百 Instagram 的精選貼文
2021-04-04 15:40:32
#八百回合經濟談 〔#殖利率與它們的產地！#倒掛又是花惹發？〕 上週的 #生活中的精打細算小妙招 跟壯士們介紹了「折現」的概念，有了折現的小觀念之後，我們就可以更深入解釋新聞上常說的「殖利率」到底是什麼囉！ ▌前情提要 進入正題前，稍微複習一下 #債券市場101 的內容！ 一張債券上會有幾...
乳題 小妹正在練習預估投組預期報酬率
越想越不對勁 突然好混亂
我是想預測三個月後 也就是下一季時的預期報酬率
1.無風險利率
若想使用三個月到期的Treasury securities 十年份的季報酬，所以頻率是quarterly,從
FRED抓資料時發現7～9月還沒有quoted的資料，只抓到2012起至2022年七月初的資料，但
是可以抓到2022/07/01～2022/09/30每日報酬，是否直接取9/30的報酬率即可做為季報酬
？
我的想法是，因為持有三個月到期，那9/30當天的報酬率就是正確的季報酬對嗎？
2.市場報酬率 即Rm
請問若要計算台股的投組，大家通常是使用台股加權指數還是大盤指數作為市場報酬率呢
？
3.想預測下一季的報酬，歷史資料要取 3年 5年 還是10年份的資料比較好？
我的想法是，取10年可能沒辦法很精準的預測到2022Q4，因為 今年Q4基本上景氣不太好
，取近3年比較能反映出在疫情下的狀況。
另，我的投組以金融類股 民生百貨類股 半導體類股組合而成，我認為10年期的資料無法
貼合這三個產業近期的發展
4.季報酬的算法？
TEJ 等等的資料庫都有提供季報酬，但是T-bill季報酬資料庫裡沒法抓。想請問資料庫的
季報酬是如下圖(2)的算法嗎
https://i.imgur.com/O8ZaJkM.jpg
文章可能敘述不好，但是原諒我，下午才下課頭好痛 整個腦袋都不好了 我知道作業要自
己寫 但是我有動腦了
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推 garyddt: 你的Rf跟Rm不同市場?；若單純作業是算台股投組，rf用目 10/03 07:45
→ garyddt: 前台十年債殖利率、rm用加權total return index算1O年CA 10/03 07:45
→ garyddt: GR 。Tbill找個有報酬率的指數會比較好當proxy。 10/03 07:45
→ cleverlomb: 用美國國債根本沒問題好嗎 10/03 09:11
→ orzkk88: 好 謝謝樓上！ 10/03 09:15
→ orzkk88: 還有樓上上 10/03 09:15
推 Kevin9999: 我自己是用十年前美債 10/03 12:07