為什麼這篇選擇權 價差 交易 PTT鄉民發文收入到精華區：因為在選擇權 價差 交易 PTT這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者ARMANI9527 (阿曼尼)看板Option標題[問題] 盤後交易選擇權價差單時能否這樣運用...
選擇權 價差 交易 PTT 在 就是愛玩股 Instagram 的最佳貼文
2021-09-10 22:13:12
看到 #台積電 上漲11元，指數卻仍收跌的時候，就可以知道大部分的股票應該都綠油油一片。台股今日靠台積電挑大樑，盤中衝高指數至17633點，距離前高17643點還差一步，尾盤跳水翻黑收跌，線型留了上影線，成交量增加至3700多億元。 盤勢節奏的部分，騰落線淨下跌家數接近千家，大部分類股都收跌...
選擇權
最基本的價差單組合有2種下單方式
一種是
下單系統將你要買賣的C或P
設定兩者的價差額度，系統會同時買賣
(需要價差額度符合掛單才會成交)
一種是
你先買或賣一種，再補上另一種
然後在下單系統上，將兩者合併成價差單
第一種的優點是，保證金很少，但缺點是價差額度較少
第二種的優點是，價差額度可更大，但一開始保證金要多
不知能否結合兩種優點的下單方式？
我提出自己的想法，大家討論可行性與否
利用盤後交易不催繳保證金的機制
先做第一種的價差單，然後將買方的部位平倉
這時你的賣方保證金嚴重不足
因為盤後不催繳保證金
你可以在盤後任意時段，或隔天開盤時9點前這15分鐘補上買方
一定有人會反駁，你怎麼知道買方後來有更低價
但這就是我開頭說的，用更少的保證金，更大的價差目的所在
而且這樣的操作在選擇權滑價時，更容易偷雞
但問題來了
我想要討論的是，交易的補繳保證金機制
因為這與期貨不足保證金不太相同
期貨被催繳要補滿額度
選擇權我們有個後台操作，可以合併價差單
我想問的就是這個
當下達補繳保證金的通知時
你在截止時間前，去合併後台價差單
此時帳面上保證金就夠了，那催繳還有效力嗎？
這與期貨不太相似
覺得這類似是BUG，挺有趣的，似乎操作可以更靈活
與我營業員討論過，他是說只有補上或平倉
想問問其他期貨商可這樣操作嗎？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.131.205 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1651253958.A.61E.html
推 opthr1215: 你保證金不足是要怎麼下單，不太懂你說的實體做法是怎 04/30 06:38
→ opthr1215: 樣。 04/30 06:38
噓 iele: 這麼厲害你怎麼直接做買方或者先買再賣價外 04/30 07:21
→ iele: 不就好了。 04/30 07:22
行情低點與高點先後策略不同推 FLAS: 不是不行 可是實際操作你還是卡保證金 解了之後鎖不回來 04/30 07:48
→ FLAS: 而且夜盤選擇權口數和滑價都很醜 鎖單的大部位出不去 04/30 07:49
想請教的狀況 被通知保證金不足 而銀行戶頭還有錢這時下單 會成交嗎？還是銀行戶頭的錢 進入下單系統會先歸類補足保證金
→ sachung28: 重點還是方向要對 不然保證金不足也沒辦法再下買方單 04/30 08:51
→ sachung28: 把價差單合回來吧 04/30 08:51
→ sachung28: 一個不小心就變玩火 有多少錢做多少事 04/30 08:52
我就是想理解這狀況 因為自己沒碰到這樣窘況若銀行還有錢 但你投資帳號維持率不足 這時下單的先後優先度
先歸類到保證金 還是會讓你下單
※ 編輯: ARMANI9527 (150.116.131.205 臺灣), 04/30/2022 09:05:05
推 noia: 單純回答你的問題，答案是肯定的 04/30 09:21
→ noia: 但實際上出現你說的情況時，選擇平倉才是真正最優解 04/30 09:22
推 demolish: 玩這麼大喔 04/30 09:27
→ iele: 賠錢的人才會想些有的沒的 04/30 09:59
噓 wave1et: 紅明顯，你這問題的前提是對行情有100%的把握 04/30 11:17
→ wave1et: 因此，除非你是控盤者，不然把心力花在盤勢的判斷比較可 04/30 11:19
→ wave1et: 行 04/30 11:19
→ wave1et: 另外，當大幅波動下流動性不足，你怎麼處理? 04/30 11:20
→ sachung28: 保證金維持率不足後 新的入金一般要先補足最低維持率10 04/30 11:24
→ sachung28: 0%才能下單 是要問這個？ 04/30 11:24
噓 wave1et: 最後，你沒錢應該去借錢貸款才對，搞這種只是在賭博而已 04/30 11:26
→ wave1et: ，無法長久 04/30 11:26
→ sachung28: 成功重新組回價差單後 沒維持率不足問題 就不用追繳 04/30 11:26
→ wave1et: 給樓上上，他的用意是在盤後建立超過自己能力的賣方部位 04/30 11:27
→ wave1et: 例如五萬元建10口價平100點價差，然後夜盤平倉價差買方 04/30 11:30
→ wave1et: 這樣只花5萬塊，去有10口價平賣方部位，看錯200點就gg了 04/30 11:32
→ sachung28: 看起來他只是想到這玩法但沒真的去試 04/30 11:33
推 Merkle: 之前有一個在夜盤這樣玩的 後來上吊了 04/30 14:08
推 leslieko266: 難怪後來有一些期貨商禁止盤后拆解。正常操作不香嗎 04/30 15:35
→ leslieko266: ？ 04/30 15:35
推 sova0809: 就算一時賭成功 結局通常死的會更淒慘 04/30 16:04
推 stlinman: 期權已經放大很多槓桿了，有多少錢做少事! 04/30 16:14
推 wind731123: 不要再信什麼組合單 輸爆 04/30 20:19
推 Savior09: 恕我直言 你這些想法都是在耍小花招 的確有可能吃到豆腐 04/30 21:48
→ Savior09: 但賺不了幾個錢 你一直在保證金上著墨 那就是你根本沒 04/30 21:48
→ Savior09: 有錢 沒有錢有兩種做法 1.好好工作存錢 2.當買方拼翻身 04/30 21:48
→ Savior09: 沒錢真的別去當賣方 耍那些小花招都不可能翻身 整天用白 04/30 21:50
→ Savior09: 粉的風險賺白菜的利潤 04/30 21:50
→ Savior09: 價差單或雙賣拆開來賣 什麼吃滑價 你真的別鬧 那種都是 04/30 21:57
→ Savior09: 便當錢 但是你看錯的話會爆倉 說白了如果你行情看的準 04/30 21:57
→ Savior09: 當買方就好了 何必當賣方 你不覺得很矛盾嗎 04/30 21:57
噓 AlexLeee: 1.會賺不用靠這些小動作 05/01 01:08
→ AlexLeee: 2.保證金放足不要東想西想，結案 05/01 01:08
→ Lowpapa: Why not 05/01 01:23
推 wintree: 絕對掛。 05/01 11:14
→ wintxa: 多少錢做多少事 別想那些有的沒的 05/01 20:53
推 wwf1310: 第一種沒意義吧…第二種有這可能嗎XD 05/02 08:53
推 siki588: 我覺得搞錯努力方向了…我之前也這樣，不如守好風控看對 05/02 09:43
→ siki588: 下大然後等待就好 05/02 09:43
推 NCKUlei: 這種一看就是想一堆花招結果賺不到幾毛錢的XD 05/02 10:33
推 aneres1201: 有想法就試試看，等你分享 05/02 12:16
推 bobgod: 推 05/02 12:30
推 ck30929: 窮人做單法XD 05/02 20:05
→ ck30929: 認真數我也想過 可是實際執行起來太麻煩 而且行情走不是 05/02 20:06
→ ck30929: 你要的那邊時會不知所措 05/02 20:06
→ iele: 做賣方就是有賣白粉的本金賺賣白菜的利潤 05/02 21:20
→ iele: 你要是顛倒過來只會倒 05/02 21:20
謝謝大家我很少發言，多處於潛水，幾年前也留言過心得
但我想應該也不會有人記得
玩了近30年股票，快20年期貨，沒碰到真的不知道
原來盤後不能拆解組合
原來銀行額度會先補維持率
這些都是提問後，眾人回覆我才知道的
其實這只是獵奇的想法
就像玩遊戲，碰到BUG，總是會忍不住想去試看看
沒想從中拿到多少獲利，就是一種忍不住的玩家手賤
再次感謝大家的回覆
僅是提出想法討論，大家千萬別輕易嘗試
※ 編輯: ARMANI9527 (150.116.131.205 臺灣), 05/03/2022 09:07:38
推 sachung28: 盤後拆組合是看券商喔 有的可以的 05/03 10:04
→ sachung28: 當波動大到新開倉價外op貴到靠杯時這種玩法可以試 但保 05/03 10:06
→ sachung28: 證金還是要盡量放夠 行情不對時要快點平 05/03 10:06
推 YukiTW: 會有保證金不夠的問題，本身就風險很大了 05/03 11:20
推 orange0319: 推想法，設定邊界來測試遊戲規則的方式沒有什麼不好， 05/03 14:31
→ orange0319: 不然怎麼當負油價時的聰明錢 05/03 14:31