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同時也有12部Youtube影片,追蹤數超過2,340的網紅小路金融實戰Lewis.Invest,也在其Youtube影片中提到,#股票新手 #股票入門 #程式交易 #程式交易 #小路金融實戰 | EP1 | 手把手帶妳寫出人生第一支程式交易策略 | 撰寫量化交易不困難 重點在於策略Know-How 量化交易是透過把所有的Trading Idea寫成程式碼,讓電腦具備有自動交易與回測能力的專業技巧,但隨著工具的進步,不...
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股票回測工具 在 Sam投資趨勢|美股投資X加密貨幣X自由工作 Instagram 的最佳解答
2021-07-11 08:50:42
無法打敗大盤績效,不如加入大盤打贏多數投資人 雖然2020年經歷了新冠疫情的衝擊,但是股市從熊市迅速反轉,可以看到S&P500整年的報酬為18.29% 如果你主動投資花了許多時間,看盤研究績效無法打敗大盤 投資個股遇到大幅虧損,就擔心到睡不著 投資股票總是賣出就漲買進就跌 那這堂課就是投資菜雞...
股票回測工具 在 Sam投資趨勢|美股投資X加密貨幣X自由工作 Instagram 的最讚貼文
2021-07-11 08:50:42
投資其實跟你想的不一樣 每個剛學習的投資的人,都以為需要關注新聞,需要具備財經知識,需要學習技術分析,需要隨時看盤。其實投資可以很單純,就算你沒有投資經驗,沒有財經知識也可以透過指數化投資獲得穩定報酬 Sam花費將近8個月籌備的線上課程「零基礎美股被動投資全攻略」 會說明投資中的關鍵秘訣:指數化...
股票回測工具 在 Sam投資趨勢|美股投資X加密貨幣X自由工作 Instagram 的最佳解答
2021-07-11 08:50:42
股市漲跌天天洗三溫暖 從上週到現在,剛好可以檢視自己的投資心態 別被股市漲跌而影響投資策略 目前美股是否能持續反彈誰也不知道 要想的不是能上漲多少 因為賺在多沒有停利也是枉然 除非你是真的是長期投資十年以上 趁現在要思考如果再繼續下跌 是否要調整投資配置 賣掉部分成長股,轉而投資價值股 譬如...
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2021-09-19 15:32:10#股票新手 #股票入門 #程式交易
#程式交易 #小路金融實戰 | EP1 | 手把手帶妳寫出人生第一支程式交易策略 | 撰寫量化交易不困難 重點在於策略Know-How
量化交易是透過把所有的Trading Idea寫成程式碼,讓電腦具備有自動交易與回測能力的專業技巧,但隨著工具的進步,不需要具備艱深的程式撰寫能力,就可以透過簡單的方式完成策略撰寫。具備量化能力後,可以把自己的想法撰寫策略回測,歷史如果都無法獲利的策略,你敢上線嗎?
來!這部影片看完,就可以寫出第一次交易策略囉♥♥♥
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‣‣ 簡短兩行程式碼,完成第一支程式交易策略
‣‣ 純均線策略量化回測結果
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2020-12-26 16:23:50#ETF #懶人投資 #股債平衡
ETF | 長期投資 | 一招教你配置最佳化的ETF比率 | 乾貨教室EP03 | 小路投資日記
ETF是近年來被動投資人的主要投資商品,投資ETF已經是很多懶人投資的代稱,很多投資人會遇到的困難是:我到底該怎麼配置比率到這些ETFs當中?小路今天會在影音當中介紹一個工具,讓你配置ETFs有最佳的結果!
影片當中跟你分享長期投資的關鍵與風險報酬比♥♥♥
在這個影片當中你會學到...
‣‣ 股債投組為什麼小路推薦比率為50%:50%
‣‣ 量化回測優化投資組合比率的工具
‣‣ 正確認識風險與報酬的關係選擇長期投組
Portfolio Visualizer網站:https://bit.ly/2GriM2t
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2020-10-04 13:29:09#ETF #PortfolioVisualizer #量化回測分析
ETF | 長期投資 |首選美股還是台股ETF?Portfolio Visualizer量化驗證給你看! | 乾貨教室EP01 |小路投資日記
ETF是近年來被動投資人的主要投資商品,但是到底應該投資台股的ETF,還是美股的ETF比較好呢?其實我們可以透過工具 Portfolio Visualizer 來進行量化回測,歷史績效好壞、風險高低都可以一覽無遺,還可以透過投資組合的方式來驗證觀點。
影片當中跟你分享工具的使用以及台股美股ETF的結論♥♥♥
在這個影片當中你會學到...
‣‣ Portfolio Visualizer 工具使用技巧
‣‣ 認識Sharpe Ratio 衡量策略績效的關鍵
‣‣ 近十年台股ETF與美股ETF的風險與報酬比較
‣‣ 投資台股與美股孰優孰劣的結論
Portfolio Visualizer網站:https://bit.ly/2GriM2t
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#ETF #PortfolioVisualizer #量化回測分析
股票回測工具 在 優分析UAnalyze Facebook 的最佳解答
由於最近優分析新增不少修正式模組用戶,小編特地寫一篇工具文供用戶參考,用於明日10日營收更新完畢後,方便進行研究功課,未訂閱模組的投資朋友依然可以閱讀,本文提供清晰且完整的動能策略邏輯可供各位參考仿效,當然有工具搭配做功課是事半功倍。
🙆基本面分析必含兩大方向:量化分析及質化分析。
一、量化分析:
用財務指標選股,工具中是利用評分系統篩選符合條件的股票,善用月營收公布速報尋找到營收爆發股,再研究起因,跟研究該公司業績是否還能持續成長,而這就是質化分析的範疇。
修正式價值投資模組專挑四好股票:1. 股本越小越好 2. 營收年增率越大越好 3. 業外收入占比越低越好 4. 股價反應越少越好。基本上參數調整越嚴苛,篩得出的股票越少,所以在操作上可以斟酌調整選股參數。
二、質化分析:
模組內功能有公司簡介、產品介紹、淡旺季分析及評分系統,可搭配研究股票公司的商業模式,只要你認可公司,加上了解商業模式後,看好公司前景,所做的這些功課,都將成為你持有公司股票的重要依據。
🧐現在趕緊進行研究練習,相信只要功課準備的好,市場不會虧待你的。最後小編勸世一下,別相信「財報無用論」,在學術上確實是有類似概念,那是指在效率市場的最理想情況下(強式效率),公司財報表現甚至是未來表現都會隨時完美反應在股價上,所以有沒有研究財報都沒差。這跟烏托邦一樣只是一種概念,沒可能實現在現實中,結論是,我們可以做的是認真做好功課,就能早市場裡大部分的人獲得股價可能上漲的消息,利用資訊差做動能策略投資,是目前實證且經回測有高額報酬的方法!
#修正式價值投資 #營收動能策略
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台積電怎麼這幾天瘋狂飆漲?
在現今的社會中,用數據來佐證資料已成為一個趨勢,在金融領域上也不例外,而「量化交易」正是這個時代下的產物。
回測是量化交易者在探索新市場或策略時會使用到的工具。它根據歷史資料來驗證新的策略參數在過去時間的表顯狀況,並告訴您之前的策略是否有效。如果回測顯示出良好的結果,則交易者或投資者可以繼續進行並將該策略應用於實際環境。
台積電(2330)日K2000年至今回測未實現損益圖
上圖為台積電2330用日K來進行回測,當時有朋友問我,大家用的KD、MACD是不是沒有用,為什麼每次跟著KD買就套牢。於是我就來幫他回測一下用KD指標來進行股票的買賣。該策略進場方法:週期日K,符合KD金叉就進場,出場則設定停利20%停損20%。
有發現台積電用這個方法做進場在過去是會賺錢的,而且賺好幾倍,但這邊僅侷限於過去,未來這個策略不一定能持續獲利。但相對的如果過去表現都不好了,未來我們更沒有信心。
所以我們要知道,這只是針對單一商品或市場去回測。如果我們把交易方法套用到全部的台股,我回測出來的績效是一路向下,貼平地面…
台積電(2330)已實現回測圖表
改變回測的因素有很多,商品、進出場方法、口數檔數差異等等,基本上只要改動一個東西,策略的表現就會變動,這就是回測的魅力。
當我們有一個好的交易策略,也要有對的商品,並非策略都可以在不同商品上進行。我們要找出對的商品與對的策略,再來進行交易,這就是為什麼策略或選股都要進行回測的重要性。
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「投資一定有風險,過去的績效不代表未來表現,申購前... 」
這句話各位一定聽過或看過,通常在金融商品的介紹頁最下方會出現
若是影音廣告的話,通常會快速地唸過去~
在決定是否投資基金時,大家是否最終還是以過往報酬率為考量呢?
多數人認為買股票就要想追最近飆漲的、買基金要買過去績效很好的
但這樣的結果會是如何呢?
美國有位學者 Cornel,他做了以下實驗:
研究美國資金規模超過 10 億美元的共同基金,然候分 3 組實驗
A. 贏家策略:挑選過去 3 年報酬最好的前 10% 的基金,每 3 年調整部位
賣掉績效變差的,並再買進最新排入前 10% 的,如此這般的執行
(數據回測時間為 1994~2015 年)
B. 中庸策略:若買進表現中間 10% 的基金,並照上述的模式,如此這般的執行
C. 輸家策略:若買進表現最差 10% 的基金,仍照同樣的模式,如此這般的執行
猜猜看,經過一堆「如此這般」,最後哪個績效贏了?贏了多少?🤔