為什麼這篇穩健性測試鄉民發文收入到精華區：因為在穩健性測試這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者tew (咖啡王子)站內Statistics標題Re: [問題] Robustness 穩健性時...
穩健性測試 在 解鎖地球 | 旅行、歷史、文化 Podcast Instagram 的最佳解答
2021-09-16 09:01:04
《 穿著 V-TEX 地表最強防水鞋 @vtexwaterproof 來趟小旅行吧！ 》 大家好我是游尚傑，超好穿的 V-TEX 地表最強防水鞋，不跟大家介紹不行（我可是正穿著這雙鞋打字的啊）。 以前在台灣的時候，因為實在太常下雨，所以認真考慮了很多次要買一雙可以防水的鞋子，不然每次出...
※ 引述《Eviette (快點開學吧)》之銘言：
: 想請問一下大家robustness是什麼東西呢
: 我在看關於Monday effect的論文
: 看到了一篇關於這個東西的
: (finds that sample size and/or
: error term adjustments render U.S. day-of-the-week effects statistically
: insignificant. In
: contrast, day-of-the-week effects in seven European countries and in Canada
: and Hong
: Kong are robust to individual sample size or error term adjustments, and
: day-of-the-week
: effects in five European countries survive the simultaneous imposition of
: both types of
: adjustments.)
: 因為robust這個東西搞不清楚 搞的我整篇論文不知道他在幹麻
: 查了課本網路還是找不到關於這個東西的解釋
: 所以想請問大家
: 感謝!!!!
基本上Robust在財務上的研究很常見
最主要在於確認其概化能力 (generalization)
財務資料綜合了時間序列和橫斷面資料
當你用100年的資料來進行迴歸時
會被質疑這100年可能經歷過大崩盤、網路泡沫、經濟成長等
因為用了長期的資料 結果那些狀況都被抵消了
好 這時候就會用 sub-period 來驗證 證明在不同時間內成立
接著 又必須證明公司規模不會造成研究誤差
因此 會再針對公司規模做出 sub-sample的檢驗
如果是international 的研究
就會再針對不同區域做一次檢驗
以上就是大部分Robust可能會做的
如果沒時間可以不用看
因為這一類的分析大多是跟你說研究者多做了哪些情境
結果仍顯是假設成立 (少數會說不成立)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 134.208.32.109
推 Eviette:感謝你!!解釋的白話又清楚!!! 02/01 20:29