為什麼這篇程式交易勝率鄉民發文收入到精華區：因為在程式交易勝率這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)看板Option標題[心得] 近幾年火熱的程式交易...
程式交易勝率 在 吉米｜美食部落客｜虛擬貨幣經理人 Instagram 的精選貼文
2021-05-17 13:14:15
#區塊鏈應用常見英文名詞 #DeFi、#DEX、#AMM....... 一些好多英文專有名詞 我從學生時代就討厭英文 我才剛踏入幣圈不要再叫我學英文啦 你是不是也有一樣的心聲 - 幣圈內的英文名詞其實相當的多 但今天吉米想要告訴你的事實是 其實區塊鏈領域大部分的資訊來源 都是來自中國跟美國兩個國家 ...
這篇心得如果大家覺得不錯幫我推，我會再寫一篇我覺得程式交易可以運用然後不錯的
地方。
我自己也使用程式交易一 段時間，也有在接觸程式交易的資訊，發現有一些奇怪的現象
，以下是我自己的心得。
在開始之前我想先說明幾個東西，有固定的框架還是沒有固定的框架?
所謂的框架就是，大家都有玩過井字遊戲嗎?井字遊戲最多就是9步，那這9步就是固定的
框架，在固定的框架下就一定可以找到，百分之百勝率的方式。
井字遊戲在兩個會玩的人的請況下，一定都是平手，但現在的狀況變成程式VS人，人會有
情緒會有累只要不小心下錯一步就會輸了。
之前最火紅的人工智慧圍棋也是一樣的道理，在固定的框架下你要贏程式太難了，但目前
的電腦效能沒有辦法在下了一步之後運算完之後全部的步法，目前是運用神經網路之類的
方式對方下了一步，去運算之後幾步的勝率去下棋，但只要之後的電腦效能可以瞬間處理
好全部的棋法，之後道理就會跟井字遊戲一樣了。
上面井字遊戲跟圍棋可以很清楚的知道是固定的框架，在固定的框架下要找到百分之百的
勝率一定找的到，但交易市場有固定的框架嗎?
目前的程式交易都是，我們寫好狀況(程式碼)出現狀況後去幫我們下單，然後程式交易裡
面有一個很神奇的東西""最佳化""，我們會給進場的狀況幾個數值我這邊假設是1、1、1
、1，4個1第一個1代表進場條件、第二個1代表出場條件、第三個1代表賺多少出場、第四
個1代表賠多少出場，這四個1回測後發現勝率50趴可以賺100元(回測過去的資料)，然後
我們在去使用最佳化後就會出現很神奇的事，找出幾個數值1、2、3、4勝率變70趴可以賺
150元，超棒的我未來就要用這個方式去交易!!!!(但真的是對的嗎?)
PS最佳化
就是把原先數值帶回去過去的資料找出勝率更高更會賺錢的數值。
但這邊就有幾個很奇怪的現象，回測過去的資料是固定的框架，但交易市場有固定的框架
嗎?
最佳化為什麼勝率會提高賺錢會變多，最佳化會去把輸的都避開(勝率變高)，大賠的避開
大賺的都保留(賺的錢變多)，下面的圖就是回測後跟最佳會之後的圖。
https://imgur.com/9r1WVWd
https://imgur.com/gKLjH3Z
https://imgur.com/ylfgmW5
程式交易一定有優缺點，但是如何運用它的優點我覺得是比較需要學習的地方，就像你
有一台車子你不可能希望他能開又不吃油吧!!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.203.171
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1535267655.A.126.html
推 Arrogance: 推個 08/26 15:22
推 jinso7410: 精的跟猴一樣的市場 就算有紀律順勢作 08/26 15:28
→ jinso7410: 賺的點數 __點/天/口 大概也不會太暴利 08/26 15:28
→ jinso7410: 最佳化的策略 績效離正常報酬乖離過大 08/26 15:28
→ jinso7410: 之後反轉 就是舒服 08/26 15:28
→ jinso7410: 有多少人 找到最佳化完的策略 噴的跟飆股一樣 08/26 15:32
→ jinso7410: 結果進場 就像買到1300的國巨 08/26 15:32
→ jinso7410: 還是找那種進三退二的策略比較穩 08/26 15:32
→ jinso7410: 策略就像股票 也是要洗人的 cccc 08/26 15:33
推 qazwsx869786: 交易市場有固定的框架嗎? 當然沒有 所以你是覺得交 08/26 15:46
→ qazwsx869786: 易不應該像程式一樣照SOP執行? 必須要隨時改變方法? 08/26 15:46
→ qazwsx869786: 可是看你網誌的文章都是在推廣SOP操作耶... 說真 08/26 15:47
→ qazwsx869786: 的不知道這篇文章的重點在哪裡 08/26 15:47
→ xxyyzzxyz627: qazwsx大大，我不清楚你有沒有把文章看完，文章內容 08/26 16:00
→ xxyyzzxyz627: 有說程式交易出現了奇怪的現象，就是把標準的sop寫 08/26 16:00
→ xxyyzzxyz627: 給程式後，卻去用最佳化避開了大賠保留大賺，不是 08/26 16:00
→ xxyyzzxyz627: 很奇怪嗎？ 08/26 16:00
推 qazwsx869786: 如果你的參數沒意義 最佳化出來的東西當然肯定不能 08/26 16:22
→ qazwsx869786: 用 但是如果參數背後的邏輯是有意義的呢? 那你會覺 08/26 16:22
→ qazwsx869786: 得避開大賠也是錯的嗎? 最佳化是一個方法 但並不是 08/26 16:22
→ qazwsx869786: 無腦用呀... 如果手單遵守SOP出現大賠 難道你不會去 08/26 16:22
→ qazwsx869786: 調整你的系統嗎? 08/26 16:22
※ 編輯: xxyyzzxyz627 (114.46.203.171), 08/26/2018 16:33:31推 AboveTheRim: 股市不是 封閉式/固定機率模型 end 08/26 16:40
→ wintxa: 保留大賺 失效就是大賠 不衝突 08/26 17:06
→ wintxa: 何不保留大賠 看能不能失效變大賺 08/26 17:06
推 Jetrel: Keep it simple stupid 08/26 17:07
推 go1717: 怎麼不做簡單點 進場由人腦下單 程式只要負責加碼、減碼( 08/26 17:09
→ go1717: 含獲利跟虧損)就好 08/26 17:09
→ TJLai: 應該是要先有策略再丟回測~不是拿數據回測出策略 08/26 17:10
→ wintxa: 現在已經有夜盤其實也不用程式單啦 08/26 17:10
→ BUAH: 你想要開課可以明講啊？繞一堆彎是三小？ 08/26 17:11
→ wintxa: 想下單近乎24小時可下單 08/26 17:11
→ wintxa: 資金控管好 什麼叫一夜大賠 根本不在字典裡 08/26 17:12
→ wintxa: 40萬一口大或10萬一口小或更高 08/26 17:13
→ wintxa: 接下來只有輸贏問題而已 哪有一夜睡不好的問題 又不是天 08/26 17:14
→ wintxa: 天有黑天鵝 08/26 17:14
→ wintxa: 遇到作錯邊也只要笑笑就好 幾年才一次而已 08/26 17:14
推 axwsdaas: 怎麼報名呢？ 08/26 17:55
推 john668: 怎麼報名呢 08/26 18:20
噓 bass17: 可以講中文嗎 08/26 18:47
推 howard172: 請問老師，匯款到帳戶就可以上課嗎？XDDD 08/26 19:02
→ dodo222kimo: 不懂裝懂.... 08/26 19:12
→ Lowpapa: 隨便都能賺幾百萬了你還在那邊程式交易 笑死 08/26 19:15
推 richard521: 這麼好康的現在才說！ 08/26 19:18
噓 darkMood: 這不是程式交易的基本常識嗎? 有啥奇怪的.......... 08/26 19:28
噓 a36107699: 看不懂你想表達啥 感覺是想開課呢 08/26 20:29
推 Roderickey: 鏟子 08/26 20:51
推 planethell: 老師，學費多少 08/26 21:41
→ bohun: 看不出來是甚麼奇怪的現象 08/26 21:54
噓 gtyyxoxo: … 08/26 22:29
→ zero7810: 穩穩靠程式交易賺錢的不會發這篇 08/26 22:33
推 qwe90208: 我很簡單看不懂就推 08/27 00:11
推 mepowerlmay: 20年前就有人會 還賺到現在 中間調整很少 = = 08/27 01:14
→ mepowerlmay: 估狗一下 趨勢跟蹤 程式交易....已經20年以上的歷 08/27 01:15
→ mepowerlmay: 但近10年 那些舊的方式 似乎需要調整才能獲利 08/27 01:16
→ john668: 原因很簡單 原本有賺頭的進場點都被滿滿的人or程式塞爆 08/27 01:19
→ john668: 造成後進場的沒賺頭 或主力還沒進就被買上去 08/27 01:20
→ john668: 那乾脆主力就放給他跌或把程式洗出去才真的拉高 08/27 01:20
→ john668: 所以舊的程式就會失效 08/27 01:20
噓 cory8249: 所以領先指標沒有回測 沒有最佳化 就不會失效 ? 08/27 02:04
→ cory8249: 只靠過度最佳化的拉機程式 當然沒用 哪個老師教你的 08/27 02:06
→ cory8249: 金融市場本來就是一直在改變 不管你是什麼邏輯策略 08/27 02:07
→ cory8249: 都有可能會遇到失效的一天 跟程式一點關係都沒有 08/27 02:08
→ cory8249: 只是一堆人以為回測很賺好棒棒 過度幻象美化 結果當然 08/27 02:09
→ cory8249: 是負責去送錢啊 不然還真的以為找到聖杯躺著賺 ? 08/27 02:09
→ cory8249: 還有你對於AI、程式交易的理解表達 與現況差異甚大 08/27 02:16
→ cory8249: 建議多充實 他們沒有這麼簡單膚淺的 08/27 02:17
噓 HybridSC: 菜 08/27 02:29
推 Marty: 大家太認真討論了 這只是一篇招生文 08/27 06:04
→ Marty: 他在很多版都po同一篇文 08/27 06:04
噓 aikotoba: 沒對帳單都是屁 08/27 07:42
→ zeronine: 想開課也分享些真材實料，這篇文空洞 08/27 07:45
→ paimin: 要賣程式還是招學生呢 08/27 07:46
→ howard172: 古板看到還好，看到你轉貼我就知道要幹嘛了XD 08/27 07:47
噓 yoyodio: 建議你去認識什麼叫：TGJJWR 08/27 07:58
噓 bass17: 別人最佳化的圖是跑出來的 他是畫出來的 跟他認真幹嘛 08/27 08:45
噓 yoyodio: 去股版或是別的討論區唬可以,op版有天哥XD你唬不到的 08/27 08:48
噓 impact999: 好像說了些什麼 其實什麼都沒說 08/27 08:57
→ waldo870: op 板高手如雲，這回測績效圖我覺得很想笑 08/27 09:10
噓 jung914: 程式交易的缺點 就是大戶幾十個工程師寫出來的 連你都吃 08/27 10:56
推 bbaad: 市場是變動的，過去不會有同一個你，未來更不可能，不要害 08/27 11:56
→ bbaad: 人，只說好的只看好的，是正面也是偏頗，慘一點就是無知了 08/27 11:58
推 iceberg: 隔壁阿伯都用懶趴分散式網路，計算進出場的點位，給你參 08/27 12:48
→ iceberg: 考 08/27 12:48
推 cuttleufish: 只要公開在市場的東西一定很多人再用，大戶也再，你 08/27 13:55
→ cuttleufish: 覺得贏得了他嗎？ 08/27 13:55
噓 jenhaoliao: 你根本不懂程式交易。。。 08/27 14:51
→ jenhaoliao: 最佳化是curve fitting 08/27 14:51
噓 duckhaya: 一篇廢文Po兩邊 賺文章數? 08/27 14:58
推 northsoft: 股票市場，AI輸定了 08/27 15:15
噓 GSWA: 我是遠離程式交易之後才開始加總有賺 08/27 15:24
→ latcjeff: 暴漲暴跌就是程式交易普及後的結果 08/27 23:00
噓 Ideology5566: 裝B 08/28 12:05
噓 aoog5858: 現在都ai化了，你說的這種思維非常舊 08/28 20:28
推 egg11: 附上本月程式交易對帳單，滿倉3口大台，本金50萬，為長中短 08/29 02:49
→ egg11: 三週期組合之策略。 08/29 02:49
→ egg11: 自己不會就在那邊說一堆廢話，笑死人了。 08/29 02:51
推 acbwanatha: 樓上這個真得超猛的 08/29 11:49
→ egg11: 補上這兩天的 08/30 11:42