YT頻道:https://youtu.be/Bw7VtwNOdRY
1.市價單：
交易人不指定價格委託下單，期望依當時市場價格儘速成交。惟在缺乏流動性的市場，市價單的成交價格容易與交易人的預期產生差距，交易人應謹慎使用市價委託。
簡單來說，你急著想進場，希望趕快成交的話，掛市價單就對了。但市價單有個壞處，就是在交易不熱絡時，你看到現在成交價是10000，但你沒注意到賣價是掛10200，那這個時候如果你傻傻去掛市價買單，你會成交在10200而不是10000唷！所以我會建議各位盡量避免使用市價單，改用一定範圍市價單(後面會介紹)。
2.限價單：
用指定價格委託下單，成交價格可能為指定價格或是比指定價格佳。
簡單來說，你不急著想進場，你在乎的是買或賣一個你希望的好價格，那就掛限價單。但相對的缺點就是如果你掛10000買進，市場上如果沒有一個賣方願意用少於等於10000的價格賣出，那你的買單就會一直沒辦法成交喔。
3.一定範圍市價單：
交易人不須指定價格委託下單，但透過臺灣期貨交易所系統之價格轉換機制，可使成交價格在一定範圍內，以降低市價委託成交價格大幅偏離之可能性。
這個則是為了因應市價單的缺點而產生的一種機制，例如前面講的，成交價10000，那我用一定範圍市價單來買進的話，超過一定範圍的價格我不會成交，所以像前面講的10200就不會被我買到，也就不會出現超出我預期的情況出現。所以我會建議各位要習慣使用限價單與一定範圍市價單，盡量避免去使用市價單。
期貨的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.5%
選擇權的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.2%
4.當沖交易：
當日買進或賣出期貨、選擇權契約，並且於當日收盤前平倉持有部位。
這個應該不難理解啦，就是開盤後進場，收盤前出場，不留倉持有到下一次開盤的情況，就是當沖交易。
5.未平倉合約數量：
期貨、選擇權交易收盤後沒有平倉的期貨契約數量。
補充：多單的量 = 空單的量

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► Music Credit: LAKEY INSPIRED
Track Name: "Days Like These"
Music By: LAKEY INSPIRED @ https://soundcloud.com/lakeyinspired

【鬥陣來關心】天氣衍生性商品

作者:戴士捷 律師

1990年代後期，隨著全球暖化及聖嬰現象的加劇，人們對於自然現象的恐懼及不安促使針對自然災害的相關避險金融商品應運而生，巨災債券及天氣衍生性商品在此期間內紛紛推出以滿足不同企業的避險需求。有別於傳統針對規避價格風險為目的的契約商品，氣候衍生性商品係針對任何不同的氣候因素如雨量、降雪、風速、氣溫等以規避數量風險（volumetric risk）加以設計之契約商品，其中針對氣溫度數變化之長期預測來設計者最為常見與普遍，如美國芝加哥商業交易所（CME）目前所推出之日低溫度指數與日高溫度指數（Heating Degree Day and Cooling Degree Day Indices；HDD/CDD Indices）期貨及期貨選擇權契約即為著例。

天氣衍生性商品在1997年及1998年的聖嬰年期間迅速發展；而自2005年以降，天氣避險市場更隨著卡崔娜(Katrina) 颶風災害的影響而盛興發展。初期，氣候衍生性商品契約多為企業實際需求量身設計，並以交換（swap）或選擇權方式在店頭市場進行。隨後，為降低店頭市場之信用違約風險，標準化契約陸續推出，並於集中市場進行交易。

隨著氣候變遷日益嚴重，在可預見的未來，人們將更為注重天氣風險的避險問題，而如何透過財務模型精準反映、評估瞬息萬變的自然氣候變化，也將成為天氣衍生性商品發展過程中不得不密切關注及克服之重要議題。

(本文之內容不代表本所之立場或法律意見)

【鬥陣來關心】天氣衍生性商品

作者:戴士捷 律師

1990年代後期，隨著全球暖化及聖嬰現象的加劇，人們對於自然現象的恐懼及不安促使針對自然災害的相關避險金融商品應運而生，巨災債券及天氣衍生性商品在此期間內紛紛推出以滿足不同企業的避險需求。有別於傳統針對規避價格風險為目的的契約商品，氣候衍生性商品係針對任何不同的氣候因素如雨量、降雪、風速、氣溫等以規避數量風險（volumetric risk）加以設計之契約商品，其中針對氣溫度數變化之長期預測來設計者最為常見與普遍，如美國芝加哥商業交易所（CME）目前所推出之日低溫度指數與日高溫度指數（Heating Degree Day and Cooling Degree Day Indices；HDD/CDD Indices）期貨及期貨選擇權契約即為著例。

天氣衍生性商品在1997年及1998年的聖嬰年期間迅速發展；而自2005年以降，天氣避險市場更隨著卡崔娜(Katrina) 颶風災害的影響而盛興發展。初期，氣候衍生性商品契約多為企業實際需求量身設計，並以交換（swap）或選擇權方式在店頭市場進行。隨後，為降低店頭市場之信用違約風險，標準化契約陸續推出，並於集中市場進行交易。

隨著氣候變遷日益嚴重，在可預見的未來，人們將更為注重天氣風險的避險問題，而如何透過財務模型精準反映、評估瞬息萬變的自然氣候變化，也將成為天氣衍生性商品發展過程中不得不密切關注及克服之重要議題。

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1.市價單：
交易人不指定價格委託下單，期望依當時市場價格儘速成交。惟在缺乏流動性的市場，市價單的成交價格容易與交易人的預期產生差距，交易人應謹慎使用市價委託。
簡單來說，你急著想進場，希望趕快成交的話，掛市價單就對了。但市價單有個壞處，就是在交易不熱絡時，你看到現在成交價是10000，但你沒注意到賣價是掛10200，那這個時候如果你傻傻去掛市價買單，你會成交在10200而不是10000唷！所以我會建議各位盡量避免使用市價單，改用一定範圍市價單(後面會介紹)。
2.限價單：
用指定價格委託下單，成交價格可能為指定價格或是比指定價格佳。
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這個則是為了因應市價單的缺點而產生的一種機制，例如前面講的，成交價10000，那我用一定範圍市價單來買進的話，超過一定範圍的價格我不會成交，所以像前面講的10200就不會被我買到，也就不會出現超出我預期的情況出現。所以我會建議各位要習慣使用限價單與一定範圍市價單，盡量避免去使用市價單。
期貨的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.5%
選擇權的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.2%
4.當沖交易：
當日買進或賣出期貨、選擇權契約，並且於當日收盤前平倉持有部位。
這個應該不難理解啦，就是開盤後進場，收盤前出場，不留倉持有到下一次開盤的情況，就是當沖交易。
5.未平倉合約數量：
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