為什麼這篇期交所未平倉鄉民發文收入到精華區：因為在期交所未平倉這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者linmua (小至)看板Option標題[問題] 期交所的三大法人未平倉資料時間Mon Aug...
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_12_3.asp
這資料讓小弟有點疑惑
他公布的有
"今日期貨多方(猜測是買進)與期貨今日空方(猜測試賣出)的交易口數"
以及"未平倉餘額的口數"
依照小弟的理解
(今日多方交易口數-今日空方交易口數)
應該要等於
(今日未平倉多空淨額-昨日未平倉多空淨額)
但似乎不是這樣
以20130816與20130815的外資台指期貨資料來看
(20130816的多方交易口數-空方交易口數)= 40654-37197=3457
但
20130816未平倉多空淨額-20130815未平倉多空淨額=-12818-(-16426)=3608
(以上用到的數字我整理如下連結圖中紅色標記部分)
http://imageshack.us/a/img51/104/ekg7.png
感謝!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.126.41.249
※ 編輯: linmua 來自: 140.126.41.249 (08/19 14:39)
推 chslin:交易不一定要留倉啊 未平倉的是留倉數 08/19 14:55
推 wintxa:對誒 16426-3457=12818 08/19 14:58
→ wintxa:算術不錯..... 08/19 14:59
推 wind93:有些小台部位收盤後會轉為大台 所以盤後計算有出入 08/19 15:00
→ sakula248:臺股期貨與小型臺指期貨部位互抵 4合1 08/19 15:01
→ wind93:大小台互換 08/19 15:01
推 wintxa:有人可以突破盲點嗎.....我也沒注意到..... 08/19 15:01
→ sakula248:93正解 08/19 15:01
→ wintxa:你點到全部啦 吼.....我以為大台 08/19 15:02
→ sakula248:跟有沒有點到全部沒關係.. 08/19 15:03
→ wintxa:抱歉 是我點到全部 耍白痴... 08/19 15:04
→ sakula248:xa你今天一定賺很多XDDDD 都亂了 08/19 15:06
→ wintxa:我丟臉了 連這個也不會看....囧 08/19 15:11
小弟針對以上回應說說想法
若有錯誤請包含
歡迎更正(小弟就是不知道正確答案才來求教)
新倉平倉的講法非正解: 原因是新倉買進就是增加多方未平倉數
平倉買進只是減少空方未平倉數
這兩者對未平倉多空淨額的貢獻是一樣的
針對賣出的論述與買進同
大小台互換也非正解: 原因是不管今日多(空)方交易口數 或者是未平倉多空淨額
都是所有台股期貨(包含大小台)一起計算 因此應無所謂拆開的問題
但wind93大大提到的盤後計算的問題 是個可能
畢竟今日多空方交易口數是收盤沒多久就公布
但未平倉多空淨額就比較晚公布(好像是三點)
這中間可能涉及到轉換前與轉換後的問題
若有錯誤請各位大大指教
※ 編輯: linmua 來自: 140.126.41.249 (08/19 15:36)
※ 編輯: linmua 來自: 140.126.41.249 (08/19 15:42)
→ marcolini:法人(外資)還有在選擇權也有下單，最重要的摩台看不到 08/19 18:09
→ marcolini:未平倉數.....呵呵 08/19 18:10
→ likesea:假設有誤，你提的這個資料只代表「臺股期貨」，並不包含 08/20 01:33
→ likesea:「小型臺指期貨」，資料就有把大小台分開，因此若有部份 08/20 01:33
→ likesea:小台會轉換成大台做沖銷的話，則一開始的算式就不成立， 08/20 01:34
→ linmua:沒有很理解like大的陳述耶 就小弟所知 這是有包含小台的 08/22 16:46