為什麼這篇富邦定期定額扣款日ptt鄉民發文收入到精華區：因為在富邦定期定額扣款日ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者tompi (大波動)看板Stock標題Re: [請益] 存股的每月扣款時間？時間Thu Nov...
※ 引述《gerychen (邪惡肥宅)》之銘言：
: 餓死抬頭
: 問題：
: 如果要存股的話
: 比較好的扣款時間點會是什麼時候呢？
: 月初 月中 月底？
: 會這樣問主要是在想
: 如果每個月必須要扣一次款
: 以存股籌碼的角度去看
: 應該會有個能夠買到相對股票的機會？
: 然後一年12個月重複執行
: 還是能夠累積不少的差距吧？
: 假設存股族是月光族的話
: 那交易日至少都是要薪水入帳日前兩天內
: 而大部分受薪階級都是1-5號入帳
: 那這樣是否代表零股的熱門時段是30號至5號？
: 這時候去存股零股
: 買貴的機率應該是比較大的，對嗎？
: 但不知道這樣的思考是否正確
: 有人有研究過嗎？
時間序列分析 有個"星期效應"
我嘗試將期間改為 週 大致分析一下，一個月有可能會有 4~5週
所以可以用虛擬變數 w1、w2~w5 分別標記歷史報酬率的 所在週別
再根據 AR 模式 分析虛擬變數的 係數項 大致看出 各週別 對報酬率可能的影響值
資料 0050 還原價格序列 週資料
期間 2003/7/4~2021/11/24
採用無截距項模式
Dependent Variable: RTN
Method: Least Squares
Date: 11/25/21 Time: 10:22
Sample (adjusted): 2 948
Included observations: 947 after adjustments
Variable Coefficient t-Statistic Prob.
RTN(-1) -0.046092 -1.417 0.157
W1 0.003458 1.966 0.050 **
W2 0.000101 0.058 0.954
W3 -4.53E-05 -0.026 0.979
W4 -3.29E-05 -0.018 0.985
W5 0.007577 2.519 0.012 **
由上可以發現 w1、w5 的係數值顯著為 "正"
表示 第一週跟第五週 比較容易上漲，也就是會買到稍貴的價格
第3、4週 係數為負，但並不顯著，也就是說 第三四週沒有顯著的便宜可以撿
但總比第一週與第五週好。
建議:
若是定期定額，應該避開第一週，因為係數顯著為正 (第五週不常出現)
可以在第三四週找時間購買
另外 時間效應 有可能因為其他因素造成改變
例如非常大量的投資人改變投資時間等，所以以上僅就過去資料做一簡單分析
末祝 賺大錢
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣)
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推 r30385 : 真是專業 11/25 10:37
推 serenalee : 推專業 11/25 10:40
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 10:41:28推 a48692 : 厲害 11/25 10:41
推 k2737 : 推 11/25 10:42
推 mozo9814 : 厲害了 11/25 10:43
推 cccon1ine : 推數據分析 但能存18年也無所謂了.. 11/25 10:43
→ cccon1ine : 如果是以每五年一個區間 可能又是不一樣的結果 11/25 10:44
推 MashiroX421 : 推統計學 11/25 10:45
推 hyscout : 那有週一到週五的迴歸分析嗎XD 11/25 10:46
根據分析 週五比較好
期間:2003/6/30~2021/11/24
採用非對稱GARCH 模式
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 4.36E-03 0.003 1.658 0.097
RTN(-1) 1.93E-02 0.017 1.145 0.252
WD1 -3.82E-03 0.003 -1.442 0.149
WD2 -3.82E-03 0.003 -1.440 0.150
WD3 -4.07E-03 0.003 -1.540 0.124
WD4 -4.23E-03 0.003 -1.597 0.110
WD5 -4.40E-03 0.003 -1.662 0.096 *
Variance Equation
C 0.000 0.000 9.535 0.000
RESID(-1)^2 0.006 0.004 1.558 0.119
RESID(-1)^2
*(RESID(-1)<0) 0.125 0.011 11.131 0.000
GARCH(-1) 0.897 0.008 109.466 0.000
T-DIST. DOF 19.486 2.006 9.715 0.000
推 rayisgreat : 專業 感恩推 11/25 10:47
→ a52655 : 應該是因為大部分定期定額都是W1 11/25 10:47
有可能喔 廣大的定期定額族 發薪日完後扣款像我們公司持股信託就是，發薪日就是扣款日
推 ab4daa : 推 11/25 10:49
推 snownow : 上次我有看到yter回測0050扣款日，好像有測出某天最 11/25 10:50
推 flyfly13 : 想起之前有篇控股鬼才說0056定期定額效應因發薪日 11/25 10:50
→ flyfly13 : 所以上旬貴 11/25 10:50
→ snownow : 衰，定期定額扣起來績效最慘XD 可以參考看看 11/25 10:50
推 qw5526259 : 推~~~ 11/25 10:51
推 Jimmy540i : 這跟算賽馬一樣 以為有一套有用的公式 實際上XD 11/25 10:51
推 cafein : 推你好人 11/25 10:53
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:05:19→ snownow : 看了他回測結論跟你一樣XD 11/25 10:56
推 Jimmy030489 : push 11/25 10:56
推 jimmyid4 : 讚 11/25 10:57
推 gerychen : 感謝回覆，看來的確是有些微差異 11/25 10:59
推 convington : 部分長期沒有差那麼多 11/25 11:00
推 ljsnonocat2 : 強 11/25 11:03
推 hyscout : 果然週五空軍日XDD 感謝分析 11/25 11:06
不客氣※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:09:10
推 EvilJerry : 專業～感恩推 11/25 11:10
推 HenryLin123 : 一跟五不就是同一週嗎？ 11/25 11:12
版友 hyscout 另外問 週一到週五 有沒有不一樣 我另外有回文推 Jimmy030489 : 謝謝原po分享 發文都相當有料 叩拜 11/25 11:12
→ jimmyid4 : 有趣但是下結論小心 11/25 11:12
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:14:42推 tony15899 : 很有趣 11/25 11:14
推 losehope : 專業！ 11/25 11:16
推 IanLi : 推，這就交易效應。 11/25 11:17
推 BENSON1011 : 專業推 11/25 11:17
推 tigerzz3 : 猛 11/25 11:18
推 shyshyan : 我月底買 因為它月底配息 可以買到便宜的== 11/25 11:19
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:20:46推 yannicklatte: 推 11/25 11:21
推 iamaq18c : 好酷的統計0.0 11/25 11:21
→ cakooboy : 推 11/25 11:22
→ goddarn : 有趣 11/25 11:25
推 lingarden : 謝謝泥 11/25 11:26
推 la8day : 能不能用random 11/25 11:33
推 aq2272353712: 結果很多人看到修改~又變了 11/25 11:36
→ ojh : 一直以為星期五空軍日是股板亂喊 原來是有根據的 11/25 11:44
推 hateli : 所以看起來原原po的顧慮是對的啊，原文底下一堆在 11/25 11:49
→ hateli : 酸的是怎樣 11/25 11:49
推 snownow : 但拉長真的很細微啦...上面那YTer回測18年只差4萬 11/25 11:56
推 bell6410 : 推 優質文 11/25 12:12
推 Lederscon : 專業推 11/25 12:20
推 MONSANTO : 推一直學不好的統計學 11/25 12:20
推 deep5313 : 之前有一篇「存股獵殺者」也是類似 11/25 12:24
→ encoreg57985: 專業 11/25 12:26
推 lika32 : 我統計學只學基本，你這個我看不懂，厲害 11/25 12:27
推 gkkcast : 以後定時定額改第三個禮拜五買。謝大大。 11/25 12:31
→ popolili : 謝謝分享 11/25 12:48
→ jeff52 : 大部分基金扣款都是6號，一定要避開這天！ 11/25 12:51
推 newvote : 就是用週啊！ 說那麼多.... 11/25 12:55
推 tomroy : 以後要記得第三週的週五買 感謝XD 11/25 12:57
推 Mahakala : 切成3天買一次啊，總共手續費9塊 11/25 13:16
推 arl616 : 專業 11/25 13:17
推 mrsmalllin : 富邦只有6/16/26三天QQ 11/25 13:19
推 Simplebest : 專業 11/25 13:31
→ SeaForest : eviews 11/25 13:48
推 ya17991220 : 專業 11/25 14:11
推 yu110254 : 專業 11/25 14:16
推 zxm40059 : 專業 11/25 16:09
推 RS512 : 幹 有道理 11/25 17:18
推 isahung : 專業推 11/25 19:04
推 taco20 : 笑了 結果今天星期五加第四週 還真得印證了 11/26 12:02
→ elliotpepe : 推 06/02 11:35