作者niji5143 (niji)
看板Stock
標題[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效
時間Mon May 30 20:00:31 2022
文前提醒:
前一篇為代PO,本篇為我本人。
小弟為初學程式交易,策略簡單直覺,績效難看,跟著做絕對不會賺錢,但也歡迎批評指教。
進場條件策略如下:
1:個股及大盤皆在60ma以上
2:均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內)
3:日均成交量>2000張
4:股價向上穿越5/10/20ma其一
5:收盤價創20日新高
6:KD值低檔黃金交叉
7:排除高價股(股價>300)
大致用以上7個條件進行交叉測試
希望達到的成效是,利用KD黃金交叉,找出波段起漲股,賺到大波段
以過去3年大多頭進行回測
希望在下次的多頭來時能夠派上用場
並且為了排除高低價股成本報酬誤差,將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買)
因為是以波段單為目標
出場條件很簡單:
1:股價跌破10ma
2:移動停利10%(高點回落10%出場)
Ok以下開始測試結果分析
本次進行了3次條件測試,以”最大投入資金報酬率”來排序
一、
http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg 進場條件
1+2+3+5+6+7,排除股價穿越均線的條件
最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍)
交易次數2228次,勝率29.35%
最大投入報酬率僅11.6%
被大盤吊打
資金投入也過大,不符合目標
二、
http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg 進場條件
1+2+3+4+5+6+7,全部條件均用上
最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍)
勝率27.51%
最大投入報酬率19.46%
相比前一個表現較佳,但報酬仍差
最大資金部位算可接受?
三、
http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg 進場條件
1+2+3+4+6+7,排除股價突破20日新高條件
該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大,但比起交易二,交易次數大增、最大投入金額大增、且勝率也下降,看起來似乎是個有效的濾網?
總結:
以測試二來說
雖說是正報酬,但也是得利於2021/3-4月的大行情
其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略
但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高
還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好
測一測也蠻挫折的,難怪自己會賠錢(笑)
想請不吝賜教提點-
1:持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗?(加入基本面條件?)
2:KD指標是否適合用來做為波段選股條件?(KD做震盪盤?純粹以量價關係做波段?)
3:停損條件需要調整?
4:測試的方向是否正確?(基本進場條件的篩選)
最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用
歡迎各方批評指教。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.13.78 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653912033.A.DA2.html
噓 pradalove : 你要不要考慮參數最佳化 05/30 20:02
微調求最佳績效先緩緩..目前感覺是策略邏輯上自己有些盲點
推 ntnuljg : 不要再測了 用技術指標做量化你會輸死 05/30 20:06
看勝率也看得出那麼一回事,算是嘗試看看
→ wind1193 : 試惹那麼多 最後還是會調出Overfitting的 05/30 20:07
我要求不多,只要能接近大盤我也開心,現在看起來距離遠得離譜
→ EHacker : 參數太多,均線搭配量增、股價設150一下試試看 05/30 20:08
純粹價量+ma,直接請KD離隊嗎(笑
推 easychen : 改20ma試試 05/30 20:08
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:10:04
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:11:44
→ Ogesan : 這是哪一個軟體的回測? 05/30 20:11
xq
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:12:37
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:13:36
→ jalai : 我都看K線就知道 是不是飆股 05/30 20:15
我也是想嘗試讓電腦看出來xD
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:15:14
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:15:55
→ myskyid : 你要找一個贏家合作 但他不會告訴你 05/30 20:23
那丸子
推 rambobook : KD用來看背離 而且KD在盤整時沒什麼用 05/30 20:32
推 abc32521 : 指標的特性不同 KD是震盪指標 MA是趨勢指標 05/30 20:35
改macd?
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:36:44
→ abc32521 : KD低檔黃金交叉 偏向抄底 但越過MA是突破的做法 05/30 20:36
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:38:34
推 SRmoisTEH : 準備overfitting 05/30 20:38
推 CK0201 : 可以請問均線糾結排列2%內這部分你是怎麼寫嗎?初 05/30 21:03
私信
→ CK0201 : 學者+1 05/30 21:03
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:12:14
→ loopdiuretic: 我都用kd 直接財富自由 好煎蛋 05/30 21:24
推 LabaEllis : 我都看股版 反做勝率90% 給你參考 05/30 21:29
推 HelloPTT : 把個股清單改成QQQ或VTI前100成分股 05/30 21:31
調整好後下一波會加入測試
→ HelloPTT : 借助全世界定期定額大盤ETF的推升動能 05/30 21:32
推 zeristso : 還是看一下籌碼吧 05/30 21:32
嘗試加進去
噓 typeking : 指標大家都懂的東西你以為沒人回測過? 關機吧, 05/30 21:45
粗暴言論大可不必 請你左轉
→ typeking : 打電動較實在 05/30 21:45
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:54:50
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:56:58
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 22:02:40
推 opencat : 台股要自己作價太容易了 單純用指標相對失針 建議加 05/30 22:03
→ opencat : 碼面 05/30 22:03
→ dickygto : 牛頭 05/30 22:06
推 f33783378 : 用技術分析繞了一圈最後還不如射飛鏢 05/30 22:10
推 iirene7963tw: 有均線糾結 剩下就是看往哪邊出量 妳就有進場點 05/30 22:16
推 lisugi3636 : 進場條件前面加「負號」看看。 05/30 23:24
自我反一
推 x8051rva : 結果一個成交值排行屌打全部ˊˋ 05/30 23:31
噓 oldEn15 : 怎麼會有這種錯覺,用這些可以賺錢 05/30 23:42
→ oldEn15 : 用噓的是在救你,程式交易到頂尖都不是看這個 05/30 23:42
→ oldEn15 : 說都不是也言過其實,就是你看的這些遠遠不構 05/30 23:43
推 enzo660 : KD真的沒什麼用 05/30 23:52
→ lisugi3636 : 你這個程式用在突破應該可以 05/30 23:53
→ lisugi3636 : 但應該常常買在波段出貨點 05/30 23:54
推 rambobook : 我覺得是沒什麼問題 另外再加上支撐和壓力的點位 05/31 00:05
→ rambobook : KD和MACD我個人比較是用來判斷是否有背離現象 05/31 00:05
→ rambobook : 畢竟 KD和MACD算是落後指標 但如果真的看的準的 05/31 00:05
→ rambobook : 話 也是個判斷依據 05/31 00:05
推 test100fen : 看起來待改進,有回測還是給推,+u 05/31 00:41
推 ZakuSIN : 用在大盤指數? 個股就算了吧 這資訊量也太少 05/31 01:28
→ ZakuSIN : 等到哪天實際把錢丟進去跑來看績效還比較實在 05/31 01:29
→ ZakuSIN : 回測調調參數賺錢但不敢真的實戰又有何用? 05/31 01:30
→ faniour : 基本上這些所謂的策略或是特徵都只是嘗試撈出 05/31 01:31
→ faniour : 過去看起來績效好的個股,你以為你是找到 05/31 01:31
→ faniour : 有效的因子,可以預測某些時候具有特徵的訊號 05/31 01:32
→ faniour : 實際上就是把一堆雜點用線畫喜歡的形狀 05/31 01:33
→ faniour : 覺得未來另一堆雜點出來你可以描出類似的形狀 05/31 01:34
→ faniour : 技術線圖根本就不是好的指標,特別是KD 05/31 01:36
→ faniour : 就問你為什麼要用9K, 9D, 改其他週期會如何? 05/31 01:37
→ faniour : 同樣多少ma有道理嗎?短期的關鍵K棒價位跟關鍵成交 05/31 01:43
→ faniour : 量為什麼可以輕易的被某個時間週期踢出去,用一個 05/31 01:43
→ faniour : 很可能一點都不重要的價量取代?要這種東西真的簡 05/31 01:43
→ faniour : 單粗暴又有用,數學、資訊、資工跟財經每個都賺到財 05/31 01:43
→ faniour : 富自由了誰要跟你寫script給韭菜入門? 05/31 01:43
推 callyou0124 : 你要不要只測大盤。這樣比較準 05/31 01:48
→ faniour : 建議你不要全部用這種資訊,改變一下以財務、營收 05/31 01:51
→ faniour : 指標、籌碼進出比例等作為篩選因子,用簡單的技術線 05/31 01:51
→ faniour : 的特徵做為進場觸發,最後再去檢視敢不敢買…KD這 05/31 01:51
→ faniour : 種東西不但落後而且就是粗暴的把更有意義的K棒弄成 05/31 01:51
→ faniour : 垃圾般的相對強弱。兩三個月區間盤整格局上下都沒 05/31 01:51
→ faniour : 突破KD都能搞的很有一回事,等大方向一出現不是錯買 05/31 01:51
→ faniour : 就是錯賣 05/31 01:51
推 jenhaoliao : 日KD指標不會賺錢 你找一些研究台股的論文 就知道 05/31 02:44
→ jenhaoliao : 用週KD試試吧。 05/31 02:47
推 afflic : 買低賣高就好了 怕你抱不住而已 05/31 03:18
→ afflic : 而且如果只想接近大盤,那買0050不就好了 05/31 03:19
→ afflic : 你看看去年台股基金跟今年台股基金就知道了 05/31 03:21
→ afflic : 去年行情好一堆基金被捧上天 05/31 03:21
→ afflic : 結果今年沒一個正報酬,贏大盤的也沒幾個 05/31 03:21
推 DaJoJo : 建議去看一些量化論文的牛鬼蛇神數學模型就知道這 05/31 03:25
→ DaJoJo : 些簡單指標不太可能有用 05/31 03:25
噓 wz02022 : 紅明顯 現在是空頭 05/31 07:15
推 HOMEWA : 你的策略針對個股太容易被騙或是洗出場 建議你 只 05/31 08:17
→ HOMEWA : 針對0050 或是台指期設計你的策略 05/31 08:17
推 HOMEWA : 先把面對的對手簡化 你會更看清問題的所在 05/31 08:19
推 jrbobo : 1.真正好的濾網不需要太多層 2.一定要用KD就用月KD 05/31 08:25
也不是一定要KD,可以嘗試別的套進來。
空頭趨勢已經盡量避免(ma>60只做多頭)
籌碼基本面下次會再加入
→ jrbobo : 3.像現在走空很容易被打出場 4.建議加入財報月營收 05/31 08:28
→ jrbobo : 做短的話 籌碼也需要加入濾網 05/31 08:29
※ 編輯: niji5143 (180.217.32.134 臺灣), 05/31/2022 09:40:07
推 olivewood : 這跟ML有87%像,不懂的覺得調調參數就行 05/31 10:16
※ 編輯: niji5143 (180.217.32.134 臺灣), 05/31/2022 10:24:05
→ NomoreSeven : 做這種事根本賺不到錢 05/31 11:58
→ gibbsc : 多頭市場 05/31 12:00
噓 lonelytea : 大道至簡 05/31 13:03
推 cmshow : 現在光是條件一就不行了 06/03 23:43