[爆卦]台指期當沖六絕是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇台指期當沖六絕鄉民發文收入到精華區:因為在台指期當沖六絕這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者abc5555 (前進)看板Option標題Re: [問題] 玩台指期能長久賺錢的關鍵在哪裡時間...


這是一篇勸世文,因為我曾經立志當一個全職的主觀式操盤手,但是認真走了四年後,

我決定不再繼續這個坑了。這四年我很有紀律的一口一口小台這樣打,這幾年這樣打下來

應該有幾千筆單,大概賠掉20萬元左右,我很認真的去檢討我的交易,我的想法我的觀念

,然後做了無數的覆盤,去看很多的k棒,用了很多的方法,偶爾會有一些獲利,但是以長

期來說就是賠錢。


我是做當沖,對於交易觀念、心態也不是一無所獲,體悟的非常多,體悟到後來發現,全

職交易並不是我想追尋的人生,所以我決定放下它,未來也許會用我所學習到的概念,去

交易股票,把交易週期跟時間拉長,不用像當沖這樣全副心神都放上去,雖然現在有觸價

單了,但是基本上你只要下了單,再厲害的交易者都很難心無旁鶩的去做其他事情的XD,

而且像當沖這種需要短時間承擔勝負的賽局,可能真的要做到上萬筆單後,才會心如止水

吧,我還記得剛接觸的時候一個小時內下了十筆單,虧了兩三千,緊張得全身無力,到後

來有時候一整天發現沒甚麼交易訊號,無聊的瞄了整天盤,連下單都沒有下。但是即使現

在,算是蠻清楚自己在做什麼了,卻發現了裡面的重點跟難處。


上面是我的一些簡單的心路歷程,下面是我的一些心得,給一些還不知道交易市場在幹嘛

的人看看,厲害的高手笑笑看看就好,剛入門的新手中手們,也許我的失敗可以給你們一

些靈感或觸發也說不定。


交易最最最最簡單來說,就是三個關鍵:策略、資金、部位規模管理

基本上資金跟部位規模管理是依附在策略上的,然後最後囊括成交易心態。

交易心態有些比較抽象,裡面再參雜著說。


先來說我對於策略的心得。

對於一般人來說,最痛苦的就是根本不知道從何開始,玲瑯滿目的書籍,無數的技術指標

,還有一堆嘴上一流,你卻永遠不知道他的對帳單是賺是賠,我相信絕大多數都是賠錢,

或是目前可能賺個一萬,卻無視於前半年賠了10萬,在這個地方隱惡揚善的性質更被凸顯

到極致,一開始想走這條路的時候,總是很開心的跟別人說我想要當操盤手,到後來才發

現大概百分之一百零一的人都對交易有蠻錯誤的觀念,後來就再也不想說了,因為他們只

會在乎你有沒有賺錢,有沒有辦法報他明牌,卻不知道交易根本就是長時間的對許多標的

、調整資金比例去做停損停利的一個行為,大家都只要「絕對正確」的方法。


策略裡面又細分:進場、出場、濾網、交易頻率、交易週期

然後資金與之搭配。


交易裡面的硬功夫就是,你用一個指標,你必須要去回測過去的盤面,你要在甚麼時候進

場?然後還要甚麼時候不能進場?不能進場的時候,要用甚麼訊號去過濾?過濾出多方、

空方、盤整,你會想要突破打?拉回建?進場了之後,你還要去判斷跟分析甚麼條件下出

場最有利,你想要來一發大的全壘打?還是穩定的去賺很多獲利?這個是個人選擇,但是

背後刻苦的研究分析不會少,一個策略你必須要去測數十個數百個圖形,去找出對於你來

說裡面的邏輯,然後一個指標一定不可能通用在所有盤面,因為你說一個KD<20買進,馬的

你買在一個空方趨勢保證買死你,有些人買錯就決定凹單,然後他之前做的任何粗淺的策

略也就不管了,交易市場裡面多的是這樣的人。



接下來是策略的濾網。



你必須再去思考你這個指標的本質,是在多方上頭嗎,那在你的定義之下,甚麼樣叫做多

方,你要怎麼去過濾出來多方的市場?那空方怎麼擬定呢?你要用支撐?壓力?量價?趨

勢線?這些東西你都要跟你想用的指標一一去搭配去回測,去思考擬定作戰計畫,然後你

會知道你最後擬定好的一個策略他的MDD可能在哪?他有可能的連續虧損,賺錢期望值,怎

麼進出場,甚至你可能有多久的時間無法交易,你必須客觀理性的去面對你腦袋裡冒出的

每一個概念,去做測量跟調整,直到你在你自認為的邏輯上有一個合理的架構。然後在歷

史上是不是可以運用的,確定了之後,你的資金就可以實際下去跑了,不過跑了之後,又

是另外一回事了喔...


在一個策略的擬定上,如果你是手動覆盤,你沒有兩三個月你很難擬的好一套完整的策略

,然後擬好了之後你還必須實際拿資金下去測試,那如果你是用日K來回測,你如果單支單

支股票這樣買,你可能要幾年之後才知道你的主觀式是不是正確的,那你如果單策略打多

商品,大概一季兩季你就會知道你這樣的主觀式是不是正確的了?但是諷刺的是有時候即

使這樣子也不一定是賺錢,因為是主觀所以有很多策略跟盤面上不客觀,如果資金比例或

是你賺錢的單獲利拉得不夠大的話,可能這半年一年是多方市場,那如果來個半年的盤整

市場,而且是你沒想過的盤整市場,有沒有可能就把你的資金耗盡?


所以很多人會傾向走向程式交易,去用多策略去做交易,當一個策略開始不如所想的時候

還有其他策略可以彌補,但是程式交易如果你要多策略,你的資金部位就必須夠大,一支

打大台的策略至少備個30萬?那他可能三個月可以賺10萬,這樣應該是蠻厲害的,然後因

為市場變幻莫測,你永遠不知道你的MDD甚麼時候要來,所以至少要備個10支,這樣全職

程式交易才有可能,可是一個正常的人要湊出300萬來,手上還要有10支年報酬率100%的

交易策略,媽的你給我?所以如果要再把風險押的更小,你的資金可能要上千萬才能當

程式交易的全職。


程式交易的技術門檻略低,難在資金門檻;主觀交易的技術門檻很高,資金門檻相對於

程式來說比較低。期貨公司會傾向於程式交易,是因厲害的人會走,厲害的程式不會走,

這樣對他們來說比較能永續經營。



然後額外來談資金控管的部分,這裡也有一部分的交易心態


交易想要當一個業外收入,以期權來說你用日K如果以簡單一點順著趨勢走,看圖的發動點

來停損,你可能要準備100-200ticks的停損,那這樣你的資金可能要備足五萬到六萬,來

簡單的做一小口,那如果你前兩筆都是停損125點,那這樣兩筆交易下來你已經虧掉250點=

$12500,你備的資金以6萬來說,已經變成47500,百分比上縮的很多,而且時間上已經過

了兩個月了,這種心態你有沒有辦法承受?然後如果你在第三筆終於打到行情,炸出去了,

你的損益帳面+5000→+10000,但是如果平倉,目前還是-2500,他不負所望的打平你的損

益後,你在想到底要不要繼續抱?結果它回檔打在你的追蹤停止點這筆+6000,但是這樣幾

個月下來你的損益是-6500,這種事情在交易上,常不常發生?常,非常常,交易市場多的

都是自已從來沒想過的事情。


這邊談到了資金跟部位規模管理,很多人都說要有資金才能進入交易。

可是諷刺的是你沒有正確的交易心態,你有多少資金都只是找死。我身邊朋友的爸爸們,

都是操盤手的大養分呢!兩個房貸二胎負債千萬,我爸也是逢低接逢高賣,也賠掉了上百

,當初李察丹尼斯把500美金變成2E美金,你說資金多少真的重要嗎?對我來說,資金的

控管才是最重要的,10萬有10萬的做法跟控制,100萬、1000萬,都是配合著自己手上的

策略,來決定資金到底該怎麼投入。我一個朋友能賺錢了,他很可怕,曾經看過他兩個月

獲利80萬,MDD 5萬,這根本神人等級,但是身邊不是天才的人,就還是不斷停損不斷研究

,不斷修正,去思考交易,也只能這樣,去撐到交易能賺錢為止。



最後,來聊聊抽象的交易心態的部分。

你要接受市場是一個混沌的地方,賺錢的方法並不一定每次都會對。

你要接受賺賠對你的衝擊,還有學會對他們淡然處之。

要從中不斷的反省思考跟檢討策略跟想法,有時候是自己想的太複雜,有時是自己太懶惰。

要去對資金的管控上,去知道合理的調配,賺得多不如活得久(前提是要能賺ㄏㄏ)。

交易是一件長時間才能看出結果的事情。


以上這些心態都是粗淺的提一下,但是這些心態備好了才可能在市場中活下來。

我這兩年平均一年賠掉4萬,當沖除掉250個交易日,一天賠掉160元,雖然這樣講有點廢,

但是以一般人來說應該是蠻厲害的了,不過一般人不會這樣認為,只會覺得我是一個不能

賺錢的廢物(嘆)


因為這條路其實很孤獨,對認真想走全職的人,開始理解交易是甚麼東西的人來說,非常

非常孤獨,因為開始懂裡面的皮毛了,開始與眾不同了,但是還賺不了錢,還有很多對於

交易的心態跟技巧需要修正,但是別人又只在乎你有沒有賺錢,你想要被認同,卻沒辦法

被認同,心情上不要不要的,是蠻痛苦的一件事。


最後,這個市場裡面多的是沒有研究看著工商日報就隨意買進買出的人,他們會在賺了一

筆之後喜孜孜的說,獲利了,但是這種人根本對於上述我所說的這些東西沒概念,我交易

了很多之後,才驚覺到,真正能賺錢的操盤手不是看他賺錢的時候,而是看他賠錢的時候

,面對很多只用一兩筆獲利了在自以為是的人,也只能無奈,反正大家總會遇到賠錢的時

候,而很多人根本都是爽就買,但是因為多頭市場就是佔60.70%的時間,所以大部分時間

他們都自以為自己做對了,但是當空頭市場來的時候,這些人就會歡天喜地的把之前數月

、數年的利潤一起吐回去了。


這些是我數年來的一些心得,希望能給大家一些啟發,謝謝!



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VANNN: 當沖新手若是 1.1小時進出十多次2.賠了1-2千就緊張的要死, 05/04 16:09
VANNN: 真不適合進行當沖 05/04 16:09
VANNN: 程式交易你只備委MDD的費用,當然很緊,至少要MDD*2+保証金 05/04 16:10
VANNN: 玩一口才是較為保險吧,,,大約10萬一口小台,40萬一口大台 05/04 16:11
VANNN: 有糸統每次賠個5%,小台也快100點了 05/04 16:11
lrm549: 這就真的太多了XD 寫的很好 其實就是這麼多要考慮的事 05/04 16:18
tompi: 不錯的心得 05/04 16:21
kevin5: QQ 05/04 16:22
s920355: 分享心得推 雖然我沒耐心看完 四月底我以為我畢業了 05/04 16:28
s920355: 五月看對 然後就復學了 05/04 16:28
easychen: 做台指要長久還是要看經濟指標吧? 05/04 16:34
yoyodio: 我認識的大户,他玩鬼股鬼指就4凹 05/04 16:36
yoyodio: 他跟我說,7個0去拼5個0就好 05/04 16:36
yoyodio: 跟戴子郎常带N個Millions 去拼1趴退佣有87%像 05/04 16:38
ptt1988: 推心得 05/04 16:38
st505: 有點長,用心給推 05/04 16:41
heuristics: 少數很實在的文章 05/04 16:43
silverchick: QQ 05/04 16:59
kevin5: 很好的文章 QQ 05/04 17:05
WowProctor: QQ 05/04 17:11
jojomickey2: 看這篇就知道原PO花什麼心力,新手必看好文 05/04 17:28
kevin5: 很認真 寫出大家在交易這條路上所會遇到的問題 05/04 17:38
kevin5: 但是就差一步了 QQ 05/04 17:38
eric50809: 推 同感 05/04 17:50
rup640316: 寫得不錯~給推 05/04 17:54
mummyqq: 推 言簡意賅 05/04 17:54
AlexLeee: 推好心 05/04 18:06
sheep922420: 外面人來看,確實只在乎你賺不賺錢...QQ 05/04 18:16
arenda: 感謝大大指導 05/04 18:19
jyjy010: 真正賺錢極少數,遠離市場才是王道! 05/04 18:21
oeibei: 推 05/04 18:23
bxc: 好文 05/04 18:26
s4101845: 幫推 05/04 18:29
uvvvv: 還沒找到上車的方法 加油 05/04 18:44
qqmaybenot: 好文 05/04 18:59
dodo222kimo: 好窩 05/04 19:27
mimijohn: 感謝分享! 05/04 19:40
flowheart: 越長線越簡單,當沖可以說是最難的 05/04 19:50
ftiger: 你就差一點點 05/04 20:34
becksue26: 開車要看路不要只看引擎蓋。 05/04 21:02
alfielaw: 這篇不錯!!推~ 05/04 21:05
alfielaw: 全職交易真的是只在乎你賺不賺錢啊......其他都是過眼 05/04 21:08
alfielaw: 雲煙 05/04 21:08
SourireMask: 好文推,問題是這麼好的心得體悟,為何還沒開始賺錢? 05/04 21:14
pop0311: 期貨本來就是以小搏大,以小錢想辦法翻倍 05/04 21:22
pop0311: 如果資金部位一大反而不適合,應該有更穩健的投資工具 05/04 21:23
pop0311: 如果我有20萬,我會選擇年報酬率高的股票做長期投資 05/04 21:23
lrm549: 20萬就選擇股票 那還不如認真找份工作 最慢兩年就有了吧 05/04 21:29
Dovelet: 我的感想是先學機械法若有賺才能轉主觀 05/04 21:31
lrm549: 沒賺錢有很多原因 原PO看起來只是不適合波動大或是槓桿大 05/04 21:31
lrm549: 當沖最難 不是說假的 開盤的點位 當下國際情勢 都會有影響 05/04 21:33
lrm549: 當然你可以不用考慮這麼多 純粹用看的 只是就要更為敏感 05/04 21:33
lrm549: D大的感想頗有意思 為什麼會是機械轉主觀 而不是反過來? 05/04 21:35
lrm549: 更敏感的意思是 你看到區間突破 你已經買入了 問題就是 05/04 21:36
lrm549: 他到底會不會被空下 縱使部分都會 但不會的盤卻是超額利潤 05/04 21:38
lrm549: 的所在 你要怎麼抓到 而不回吐太多利潤呢? 05/04 21:38
yourinfo: 當沖最難,但人往往覺得自己就是那個神 05/04 21:57
yourinfo: 相信大部分賠錢的人都是用感覺再下單 05/04 21:59
yourinfo: 有多少的人能把策略一筆一筆的回測~? 05/04 22:01
zerherbox: 善心好文! 05/04 22:01
yourinfo: 功課作的不夠就上戰場,當然就是繳學費最快 05/04 22:02
exist987: 寫的很不錯耶 都有講到一些核心 05/04 22:05
pop0311: 運氣好的話,2X萬我今年的收入應該就可以達到 05/04 22:47
pop0311: 不過如果要我把辛苦工作的錢投入到期貨市場,我真的辦不 05/04 22:48
pop0311: 到,因為期貨沒辦法有一個穩定的獲利機制 05/04 22:49
pop0311: 期貨真的很不好做,做不好還會賠錢 05/04 22:49
lookapen: 當沖真的很吃感覺跟風險觀念. 05/04 22:50
alex45: 好文 謝謝分享 05/04 23:19
ProTrader: 推 建議原po不要放棄 新手該學的你的會了 堅持下去 05/04 23:34
ProTrader: 多拿歷史資料練習模擬盤 先分類(大漲跌 小漲跌 盤整 ) 05/04 23:35
ProTrader: 也要預留一些沒有練過交易日 當成自己的模擬考 05/04 23:37
ProTrader: 在下模擬單的時候觀察你的指標還有濾網是怎麼動的 05/04 23:38
ProTrader: 你把自己的盤感(你只差這最後一步)練出來就能獲利了 05/04 23:39
ProTrader: 找出你在盤中看到的走勢跟指標與濾網到底有何關聯性 05/04 23:41
ProTrader: 我已偷看走勢下的自慰單透過觀察損益變動都能悟出盤感 05/04 23:43
james000000: 看得出來是經驗... 05/04 23:44
ProTrader: 撐了4年 只差1步 現在放棄太可惜了 想想安西教練的名言 05/04 23:45
ROGANJACK: 推 05/05 00:06
hanksoros: 推 05/05 00:14
macefindu: 推 我也多嘴一下(如果你已想到就勿怪) 你一年交易勝過 05/05 00:15
macefindu: 當年的年線K棒? 如果沒有就請重新擬定2種策略:當沖和 05/05 00:17
macefindu: 波段 05/05 00:17
gghhgghh: 程式交易10支策略要300萬的話 為什麼不改小台只要75萬? 05/05 01:26
MrKing: 期權要停損,資金要控管 那你的青春呢?不用控管嗎?賭桌 05/05 02:04
MrKing: 上等的時間不用停損嗎 05/05 02:04
iorittn: 推交易心態 05/05 07:43
Baumgartner: 看來原Po只小虧手續費而已 給推 05/05 08:06
cobrasgo: 人生最寶貴的資產叫時間 05/05 08:41
s4101845: 推蛇哥 輸了錢也不要輸了時間 05/05 08:50
s4101845: 不過通常都是輸了錢也輸了時間 05/05 08:51
Altair: 好文推一下 05/05 10:50
ss910126: 好文推 05/05 11:44
comemail: 雖然在交易上是個輸家 但是你已經是當老師的贏家了 05/05 12:43
comemail: 開課轉行吧 有另外一片天 05/05 12:43
acbwanatha: 失去時間可以換得經驗啊。哪有經驗是不靠時間可以換來 05/05 13:31
acbwanatha: 的。聽高手、老師分享心得畢竟還是他自已腦袋裡的東西 05/05 13:31
acbwanatha: ,只能大致的了解,沒有親身體驗是不能夠理解的。 05/05 13:32
smreignqrop: 好文推 05/05 14:38
allenordance: 四年的經驗,可以寫出這樣的文章真的很猛。 05/06 10:31
allenordance: 不過更印證選擇比努力更重要 05/06 10:31
spider126: 難得的好文 05/09 14:41
edzooblue: 繼續撐阿,你快成功了。我也是花6年才悟出來,把你的 05/09 21:04
edzooblue: 交易記錄分類,賺錢的放大,賠錢的縮小;有把握的盤下 05/09 21:08
edzooblue: ,沒把握的盤試單,就自然賺錢 05/09 21:14
yuiop0929: 感謝分享,太感謝了。 05/10 15:20
ARTORIA: 你人太好了吧... 05/15 11:30

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