為什麼這篇卡方 事後 檢定鄉民發文收入到精華區：因為在卡方 事後 檢定這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者asukaakimoto (唷唷~)看板Statistics標題[問題] 卡方同質性檢定 達顯著...
卡方 事後 檢定 在 聽星星的心跳. Instagram 的最佳貼文
2021-09-16 10:31:01
🌻𝟎𝟖.𝟐𝟗.𝟐𝟏.𝐒𝐮𝐧 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨❤️ 今天一樣是老計畫，邀請學姊來分享升上三年級該做哪些準備！希望大家能喜歡🙏 @tao_zuma_0720 :「 最困難的莫過於段考和模考時間很近!! 要同時兼顧進度和複習ఠ_ఠ 建議比賽和檢定...等等，在這學期完成，特別注意心情不要大起大落 🚫...
是新手發問，不符合板規請告知，本篇會自d ^^"
想要請教是否有卡方 同質性檢定 達顯著後，事後檢定的公式
之前google了很久都沒有找到
之前補習班老師有給一個公式是
(Pi-Pj) +/- (X^2)^(1/2)*[ Pi*(1-Pi)/ni) + Pj*(1-Pj)/nj ]^(1/2)
X^2是 自由度為(R-1)*(C-1)，1-alpha 的臨界值
(不知道會不會打得太亂看不太懂，等下會把公式用word打一次短網址上傳^^")
http://www.hotimg.com/image/j3yNSu4
自己覺得公式有點奇怪，如果有人看過這個公式
不知是否可以幫忙回答下面的問題，謝謝^^
1."[ Pi*(1-Pi)/ni) + Pj*(1-Pj)/nj ]^(1/2)":
感覺這個式子應該是在估計信賴區間，而不是用在檢定上@@
應該也要跟其他的事後檢定一樣，有虛無假設
H0:Pi=Pj，所以裡面的式子應該要寫成對共同母體比例的混何估計式
P=(Pi*ni+Pj*nj)/(ni+nj)
然後把原式改寫成[P(1-P)(1/ni+1/nj)]^(1/2)這樣@@
http://www.hotimg.com/image/FVzT7rF
2.有看到很多網路上的文章有寫說應該要用Bonferroni修正
所以求卡方臨界值時所用的alpha是維持原來的嗎@@
該如何修正呢？
謝謝回答^^
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.177.39
→ yhliu:既然是在整體性卡方檢定顯著後才做所謂 "事後比較", 就如 07/03 19:25
→ yhliu:ANOVA 中整體 F 檢定顯著才做細部比較, 那麼, 沒必要做什麼 07/03 19:26
→ yhliu:Bonferroni 修正! 就像 ANOVA 中整體 F 檢定顯著後做的比較 07/03 19:27
→ yhliu:用普通 t 臨界值即可. 在同質性檢定, k 群體卡方檢定顯著後 07/03 19:28
→ yhliu:才做兩兩比較, 用普通兩群體比較之檢定程序即可. 07/03 19:29
→ yhliu:整體的 type I error rate 已經由整體卡方檢定保證了. 07/03 19:30
※ 編輯: asukaakimoto 來自: 220.136.177.39 (07/03 19:34)→ asukaakimoto:噢噢謝謝樓上，那1.的部分有要修正嗎？還是用原來的 07/03 19:35
→ asukaakimoto:式子呢？謝謝^^ 07/03 19:36
→ asukaakimoto:btw,說要用Bonferroni好像是因為那些文章又作了 07/03 19:40
→ asukaakimoto:列聯表的subdivide，想請問這是否有關呢？然後好像就 07/03 19:41
→ asukaakimoto:有要把p值乘上幾倍(@@不好意思因為對原理不是很懂) 07/03 19:42
→ asukaakimoto:所以也不知道p值乘上的倍數該怎麼計@@ 謝謝回答^^ 07/03 19:42
※ 編輯: asukaakimoto 來自: 220.136.177.39 (07/03 19:57)→ yhliu:補習班教的那個公式是仿 ANOVA 之 Scheffe 方法的. 那是 07/04 09:23
→ yhliu:信賴區間公式, 也可以用該方法做檢定, 也就是兩比例差檢定 07/04 09:24
→ yhliu:之 z 臨界值改用卡方臨界值. 07/04 09:24
→ yhliu:列聯表的分割, 特別是分割/合併成一些 2 by 2 的表, 就像 07/04 09:25
→ yhliu:ANOVA 中之對比(contrast). 07/04 09:26
→ yhliu:如果先用整體卡方檢定, 顯著了才做那些細部比較, 就不需用 07/04 09:27
→ yhliu:那仿 Scheffe 方法或 Bonferroni 方法; 如果沒有先用卡方檢 07/04 09:28
→ yhliu:定控制整體型一誤機率, 就應使用 Bonferroni 校正或仿 07/04 09:29
→ yhliu:Scheffe 公式. 07/04 09:29
→ yhliu:如果沒有先用卡方檢定做整體錯誤率控制, 而且要比較的 07/04 09:31
→ yhliu:sub-tables 或 pairs of populations 是看過資料後才決定的, 07/04 09:31
→ yhliu:那麼用 Bonferroni 方法仍是錯的! 07/04 09:32
→ asukaakimoto:噢噢，謝謝，所以原來的公式 "[ Pi*(1-Pi)/ni) + Pj* 07/04 16:20
→ asukaakimoto:*(1-Pj)/nj ]^(1/2)"的公式是對的囉^^ 07/04 16:20
→ asukaakimoto:所以如果要做這種事後比較，只要做原來的兩比例t檢定 07/04 16:25
→ asukaakimoto:那臨界t值的自由度該如何取呢?也是照列連表的方式嗎? 07/04 16:28
→ asukaakimoto:非常謝謝^^ 07/04 16:28