年齡：26 背景：國立大學資訊工程系 進場資金總額：新臺幣肆拾伍萬元 資歷：斷斷續續約五年 各位大大好： 最近常常看到很多關於操作方法、怎麼看盤、紀律、交易系統之類的文章。 而股板是我進入股海後天天會逛的板， 幾年下來，終於有點心得可以跟各位大大們分享一下。 故事從高中開始，高一的時候，父母便退休了，退休後， 他們每天都會做的事就是「看盤」， 我也在耳濡目染下開始接觸這個市場，經過兩年的模擬單（註一）， 大三開始正式進場，把所有積蓄壓進去（註二），大四破產。 大四下接觸程式交易，扣掉搞專題的時間、交女友的時間外， 其他時間幾乎都在研究策略。 退伍後第一筆錢，破產。 工作後，決定放棄選股，說真的我選股能力真的沒有很好Orz， 最後決定三十五萬操一口小台，策略湊效後，辭了工作， 換到大台，我只能說這個市場是條不歸路， 進場前請先回頭問問自己行不行，信心是第一步。 註一：沒錢只能做模擬單。 礙於上課，我的作法是，看日K棒做波段單， 進、出場點位以最差點位計算，也就是做多，買在最高點，出在最低點。 放空反之，空在最低點，補在最高點。 註二：印象約五萬，主要操作權證跟選擇權。 -------------------------分隔線------------------------- 好啦，故事結束，進入正題。 我就由深至淺依序講吧。 一.｢心態｣ 我的第一次就在驚慌失措中，被搬出去種了。 在主觀交易中，這絕對是影響損益最主要的關鍵， 影響的大小，大概從進、出場點位就可以感受出來， 愈果斷、冷靜愈能進在完美的位置，尤其搭配逆勢交易，更能感受出來。 心情受影響，過於激昂或低落，精神不集中時，最好別草率進場。 進場後，也別瞎緊張，如果持續虧損，早處理絕對比晚處理好， 不管你要逆勢鎖單，找商品對沖，還是出場觀望都好， 依照我的經驗，在你固定的操作週期內持單的虧損時間若大於獲利時間， 這張單不太會有好結果， 除非背景是趨勢盤，而且持單是順勢單。 二.｢資金控管｣ 我的第二次進場敗在這點， 每次進場幾乎就是滿倉，就算分批進場，也不怎麼能拉低價位， 加上權證及選擇權都有時間價值，實在很傷。 資金的多寡是決定停損價位的主因，很多人都說2至3%， 但我相信2至3%絕對不是你想要的答案， 這句話是對於資金相當足夠的人說的， 簡單的說，這筆錢至少要讓你能夠連虧八次還能活在場上就是了， 記得，細水長流，能活在市場上，就有機會扳回來。 三.｢選定標的、固定週期｣ 這部分第一個要搞清楚的是，你是要投資還是要投機。 操作的標的物是什麼，具有什麼特性， 一定要了解清楚才進場，就像大台、小台絕對不是最多只虧損保證金。 再來選定自己習慣的周期，大約固定兩至三個， 我自己是當沖三分配十分，波段六十分配日或週。 別小看這部分，為什麼有人盤整盤可以躺著賺， 為什麼有人明明進錯單，卻能把虧損控制在最小傷害， 其實很多基本的策略都是依賴商品的特性衍生出來的。 四.｢策略｣ 這大概是大家最關心也花最多時間的吧， 每個人都在追求交易的聖杯， 簡單來說，絕對沒有不會虧錢的策略， 基本是不能出現大賠，會賺錢的方法就是好方法， 追求的絕對不是勝率，而是期望值。 沒有人會告訴你他用了什麼方法獲利， 就算有，我相信不久後便會漸漸失效。 找到屬於你的方法後，別急著下單，記得回測， 可以的話把條件轉換成程式碼利用Multicharts之類的軟體做細部回測。 沒軟體的話，辛苦一點，把K棒調到日K， 找出大約五個年份，這五年內要有多頭、空頭、盤整， 最好有兩年是大事件發生的年份，之後列印出來，動動手自己回測。 我一開始也這麼做，這絕對是值得的， 絕對比你在市場上被打到吐血才知道行不通還好， 回測完有兩個數字需要關心， 第一個總獲利，這是最重要的， 第二個單筆最大虧損，這影響策略所需資金。 我知道手算誤差會很大，所以這時只需要注意比例就好了， 例如，總獲利100k單筆最大虧損30k，也就是10:3， 這是勉強及格的，這也是我的底線， 你得考慮到如果這筆虧，在你第一次進場就遇到，你是否承受的住， 人在衰時，真的別太鐵齒，盡量以最慘的狀況去回測。 另外，確定可行後，每次條件達成都要下單， 當你覺得下單有障礙的時候， 就是對你自己的策略沒信心，請暫時退場。 獲利減緩的時候，資近不足的人，也請暫時退場， 通常是策略快失效的前兆。 題外話： 老實說我以前會看籌碼，但策略大概在2012、13年開始失效， 而且很亂，或許小弟太淺，找不出程式的盲點， 只能說幕後黑手愈來愈多，總之，價格才是王道。 不過籌碼是很好的濾網，雖然我不用.. 五.｢趨勢與盤後｣ 很多人愛說高點到了、低點到了， 其實每個人的高點跟低點定義不同， 至少要定出你看盤的週期、策略才能討論高低多空， 不然大概只有歷史點位出現的時候才該討論高點、低點。 千萬別因為某個投顧老師說什麼就跟從， 他的週期有跟你一樣嗎？ 他的策略跟你一樣嗎？ 這些節目或跟朋友聊天，觀點不同時千萬不要生氣， 也別因此受影響，這都是茶餘飯後的閒聊罷了， 相信自己，做足上面幾件事， 一次的錯誤，相信不會受太大的傷，修正就好了。 題外話： 另外有些人竟然看不出多頭、空頭還是盤整， 把K棒縮小點，叫個小孩跟你說，我想就很清楚了。 最後，我是完全的技術派， 基本面、籌碼面、消息面， 我不做身家調查，不看那不知真假的籌碼，不看新聞， 主打短線，一定空手過週末， 讓一切反應在K棒上，所以我就不談論了。 這是很現實的市場，被咬住的，不懂得斷尾求生， 絕對會付出很多代價， 或許對很多人而言，這是個合法的大賭場， 雖然我不認同，但至少也要當莊家。 第一次股板發文，還請小力鞭策， 另外，本文非戰文，如出現敏感句詞皆不回應，請見諒。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.6.24.24 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1461315448.A.16F.html 工作都辭了.. BJ4 大大偵探系的吧！ 不過辭掉工作到現在只有一年左右。 程式交易，沒人性的交易。 一桶金。 本來其實沒有想辭職， 因為都是程式單，這樣有兩份薪水， 但是.. 程式出過包，還好有些保護， 強制平倉並停止程式，所以才辭掉。 以上統一回答， 第一次、第二次都是五萬，剩百餘元後離場。 第三次入金三十五萬一直到現在。 目前同時跑三個程式， 績效其實已經沒有以前漂亮， 但月績效大約十五萬，曾虧過兩個月。 程式還在修。 已不碰個股，抱歉。 但是後面呢？ → smad : 何必整天浪費時間在這種遊戲裡 04/22 17:32 對這種感覺欲罷不能... XDD 曾想過，沒興趣 去看看看國外的程式交易網站吧， 應該不難找。 沒多的可以賣， 這種事還是愈少人知道愈好。 是。 有穩定的，當然往穩定的方向突破。 對操作別人的錢沒興趣， 而且我的都是小口數， 拉大之後不知道會不會走鐘。 當然不是百分百， 主要是要能避掉大賠。 不是高頻，要求太高。 多到處走走吧。 主動開口， 偶爾一個人旅行，認識各地的人。 是的。 嗯，過去獲利不代表未來獲利， 能不最佳化就別最佳化。 基本上我是不調參數的。 J大潛力股。 逆勢策略基礎就是高勝率， 最好要順逆能配合。 是阿，其實今年過年完， 獲利已經沒以前漂亮了 Orz 目前已經在打算進小道了， 前幾天， 我把在臺灣已經不能用的程式分時段回測小道， 竟然勉勉強強可以看 @口@ hahaaa，等我多寫幾個奏效的吧， 這的確是有想做的事！ 這件事的確讓我有想研究， 不過礙於能力不足阿 TAT 是的，這是主觀交易的雙面刃。 我最常看的是 TradeStation Forum 程式交易的話是從2000年。 小資金，一天大概只有一次機會， 操作一口小台不做加減碼， 想練習當沖， 可以研究買方的選擇權交易，最多隔日沖。 今年初開始已加入加碼程式。 其實這篇本來要在四月二十日出來的 XD 謝謝您，祝大家操作順利。 我順逆都有喔，大約三個策略同時跑。 ------------------------------------------------- 其實我沒想到會有這麼多回覆， 感謝大家，本文及水球更新至此，不再多做回覆。 為回饋廣大鄉民，提供五個名額， 寫出您的要檢視的商品、操作週期， 我會依我的策略指標及技術分析給您意見。 先說，我的策略目前只針對大、小台與小道， 不預測行情，只提供我的看盤畫面及目前的看法， 不提供交易建議，資料僅供參考， 切勿以此作為投資依據，投資請謹慎。 我會在下拜五前回覆至您的站內，再次感謝。 ※ 編輯: AlbertC (124.6.24.24), 04/22/2016 21:39:15 沒想到有點走偏了， 向各位致上最深的歉意。 詳細後續的部分請續讀59288的回應文。 感謝。 ※ 編輯: AlbertC (223.139.20.235), 04/23/2016 03:23:04 ※ 編輯: AlbertC (115.165.217.23), 04/30/2016 14:56:20